交银保本：基金招募说明书
交银施罗德保本混合型证券投资基金招募说明书
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
二〇〇八年十一月
基金招募说明书自《基金合同》生效日起，每6 个月更新一次，并于每6 个月结束之日后的
45 日内公告，更新内容截至每6 个月的最后1 日。
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【重要提示】
本基金经2008 年11 月14 日中国证券监督管理委员会证监许可【2008】1285
号文核准募集。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和
收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投
资者在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分
考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认（申）购基金的意愿、时机、数
量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也
需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因政治、经济、社会
等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性
风险，由于基金投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险，基金管理人在
基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金投资债券引发的信用风险，以
及本基金投资策略所特有的风险等等。本基金是一只保本混合型基金，属证券投
资基金中的较低风险收益品种。
投资有风险，投资者在认（申）购本基金前应认真阅读本基金的《招募说明
书》和《基金合同》。过往业绩并不代表将来表现。基金管理人管理的其他基金
的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。
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目 录
一、绪言............................................................ 4
二、释义............................................................ 4
三、基金管理人..................................................... 10
四、基金托管人..................................................... 18
五、相关服务和保证机构............................................. 22
六、基金的募集..................................................... 32
七、基金合同的生效................................................. 35
八、基金份额的申购与赎回........................................... 36
九、基金的保本..................................................... 46
十、基金保本的保证................................................. 48
十一、基金的投资................................................... 50
十二、基金的财产................................................... 63
十三、基金资产的估值............................................... 64
十四、基金的收益与分配............................................. 69
十五、基金的费用与税收............................................. 70
十六、基金的会计与审计............................................. 72
十七、基金的信息披露............................................... 73
十八、风险揭示..................................................... 78
十九、保本周期到期................................................. 82
二十、基金合同的终止与基金财产的清算............................... 85
二十一、基金合同的内容摘要......................................... 87
二十二、托管协议的内容摘要........................................ 103
二十三、对基金份额持有人的服务.................................... 120
二十一、其他应披露事项............................................ 121
二十二、招募说明书的存放及查阅方式................................ 122
二十三、备查文件.................................................. 122
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一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运
作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理
办法》和其他相关法律法规的规定以及《交银施罗德保本混合型证券投资基金基
金合同》（以下简称“《基金合同》”）编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书
所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本
招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的《基金合同》编写，并经中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）核准。《基金合同》是约定基金当事人之间权利、
义务的法律文件。基金投资者自依《基金合同》取得基金份额，即成为基金份额
持有人和《基金合同》的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对《基金
合同》的承认和接受，并按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定享有权
利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅《基
金合同》。
二、释义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
本合同、《基金合同》 《交银施罗德保本混合型证券投资基金基金合同》及
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对本合同的任何有效的修订和补充
中国 中华人民共和国(仅为《基金合同》目的不包括香港
特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区)
法律法规 中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门规
章及规范性文件
《基金法》 《中华人民共和国证券投资基金法》
《销售办法》 《证券投资基金销售管理办法》
《运作办法》 《证券投资基金运作管理办法》
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《信息披露办法》 《证券投资基金信息披露管理办法》
元 中国法定货币人民币元
基金或本基金 依据《基金合同》所募集的交银施罗德保本混合型证
券投资基金
《招募说明书》 《交银施罗德保本混合型证券投资基金招募说明书》，
即用于公开披露本基金的基金管理人及基金托管人、
相关服务机构、基金的募集、基金合同的生效、基金
份额的申购和赎回、基金的保本、基金保本的保证、
基金的投资、基金的业绩、基金的财产、基金资产的
估值、基金收益与分配、基金的费用与税收、基金的
会计与审计、基金的信息披露、风险揭示、《基金合
同》的终止与基金财产的清算、《基金合同》的内容
摘要、《托管协议》的内容摘要、对基金份额持有人
的服务、其他应披露事项、招募说明书的存放及查阅
方式、备查文件等涉及本基金的信息，供基金投资者
选择并决定是否提出基金认购或申购申请的要约邀
请文件，及其定期的更新
《托管协议》 基金管理人与基金托管人签订的《交银施罗德保本混
合型证券投资基金托管协议》及其任何有效修订和补
充
《发售公告》 《交银施罗德保本混合型证券投资基金基金份额发
售公告》
《业务规则》 《交银施罗德基金管理有限公司开放式基金业务规
则》
中国证监会 中国证券监督管理委员会
银行监管机构 中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权的
机构
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
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保证人 中国投资担保有限公司或《基金合同》约定的其他机
构
基金份额持有人 根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基金份
额的投资者
基金销售业务 基金的认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托
管以及宣传推介等业务
基金代销机构 符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取
得基金代销业务资格，并与基金管理人签订基金销售
与服务代理协议，代为办理基金销售业务的代理机构
销售机构 基金管理人及基金代销机构
基金销售网点 基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点
注册登记业务 基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括投
资者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金
交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名
册等
基金注册登记机构 交银施罗德基金管理有限公司或其委托的其他符合
条件的办理基金注册登记业务的机构
《基金合同》当事人 受《基金合同》约束，根据《基金合同》享有权利并
承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人
和基金份额持有人
个人投资者 符合法律法规规定的条件可以投资开放式证券投资
基金的自然人
机构投资者 符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基金的
在中国合法注册登记并存续或经政府有关部门批准
设立的并存续的企业法人、事业法人、社会团体和其
他组织
合格境外机构投资者 符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》
及相关法律法规规定的可投资于中国境内合法募集
的证券投资基金的中国境外的基金管理机构、保险公
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司、证券公司以及其他资产管理机构
投资者 个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法
律法规或中国证监会允许购买开放式证券投资基金
的其他投资者的总称
基金合同生效日 基金募集达到法律法规规定及《基金合同》约定的条
件，基金管理人聘请法定机构验资并办理完毕基金备
案手续，获得中国证监会书面确认之日
募集期 自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最
长不超过3 个月的期限
基金存续期 《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间
保本周期 基金管理人提供保本的期限，在本基金合同中如无特
别指明即为第一个保本周期，即自《基金合同》生效
之日起至三个公历年后对应日止
保本周期到期日 保本周期届满的最后一日，如该对应日为非工作日，
则顺延至下一个工作日
持有到期 基金份额持有人在保本周期内一直持有其所认购的
基金份额的行为
认购并持有到期的基金 基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的净认
份额的投资金额 购金额、认购费用及募集期间的利息收入之和
认购并持有到期的基金 根据基金保本周期到期日基金份额净值计算的可赎
份额的可赎回金额 回金额，即基金份额持有人认购并持有到期的基金份
额与保本周期到期日基金份额净值的乘积
保本 本基金为基金份额持有人认购并持有到期的基金份
额提供的保本额为基金份额持有人认购并持有到期
的基金份额的投资金额，即基金份额持有人认购并持
有到期的基金份额的净认购金额、认购费用及募集期
间的利息收入之和。在保本周期到期日，如基金份额
持有人认购并持有到期的基金份额的可赎回金额加
上其认购并持有到期的基金份额的累计分红款项之
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和低于其认购并持有到期的基金份额的投资金额，基
金管理人应补足该差额，并在保本周期到期日后二十
个工作日内将该差额支付给基金份额持有人，保证人
对此提供不可撤销的连带责任保证
保证 保证人为本基金保本提供的不可撤销的连带责任保
证，保证范围为基金份额持有人认购并持有到期的基
金份额的可赎回金额加上其认购并持有到期的基金
份额的累计分红款项之和低于其认购并持有到期的
基金份额的投资金额的差额部分，保证期限为基金保
本周期到期日起六个月止
日/天 公历日
月 公历月
工作日 上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日
开放日 销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日
T 日 申购、赎回或办理其他基金业务的申请日
T+n 日 自T 日起第n 个工作日（不包含T 日）
认购 在本基金募集期内投资者购买本基金基金份额的行
为
发售 在本基金募集期内，销售机构向投资者销售本基金份
额的行为
申购 《基金合同》生效后，基金投资者根据基金销售网点
规定的手续，向基金管理人购买基金份额的行为
赎回 《基金合同》生效后，基金份额持有人根据基金销售
网点规定的手续，向基金管理人卖出基金份额的行
为。本基金的日常赎回自《基金合同》生效后不超过
3 个月的时间开始办理
巨额赎回 在单个开放日，本基金的基金份额净赎回申请（赎回
申请总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除
申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的
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余额）超过上一日本基金总份额的10%时的情形
基金账户 基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者
持有基金管理人管理的开放式基金份额情况的账户
交易账户 各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售
机构办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而
引起的基金份额的变动及结余情况的账户
转托管 基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施
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的变更所持基金份额销售机构的行为
基金转换 基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时
有效公告规定的条件，向基金管理人提出申请将其所
持有的基金管理人管理的任一开放式基金（转出基
金）的全部或部分基金份额转换为基金管理人管理的
其他开放式基金（转入基金）的基金份额的行为
保函 保证人出具的《交银施罗德保本混合型证券投资基金
保函》
保本基金存续条件 本基金保本周期届满时，保证人或基金管理人和基金
托管人认可的其他机构继续为本基金的保本提供不
可撤销的连带责任保证或者同意承诺保本，同时本基
金满足法律法规和本合同规定的基金存续要求
转入下一保本周期 在符合保本基金存续条件下，持有到期的基金份额持
有人继续持有本基金基金份额的行为
基金收益 基金投资所得的股票红利、股息、债券利息、票据投
资收益、买卖证券差价、银行存款利息以及其他收益
和因运用基金财产带来的成本或费用的节约
基金资产总值 基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和
本基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价
值总和
基金资产净值 基金资产总值扣除负债后的净资产值
基金份额净值 计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
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基金资产估值 计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净
值的过程
货币市场工具 现金；一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单；
剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的
债券；期限在一年以内(含一年)的债券回购；期限在
一年以内(含一年)的中央银行票据；中国证监会、中
国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具
指定媒体 中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联
网网站
保本周期到期后基金 保本周期届满时，在符合保本基金存续条件下，本
的存续形式 基金继续存续；否则，本基金变更为非保本的混合型
基金，基金名称相应变更为“交银施罗德优势行业灵
活配置混合型证券投资基金”。如果本基金不符合法
律法规和基金合同对基金的存续要求，则本基金将按
照本合同的规定终止
保本周期到期选择 基金份额持有人在保本周期到期后，选择赎回本基金
基金份额，将本基金基金份额转换为基金管理人管理
的其他基金基金份额，转入下一保本周期，或继续持
有变更后基金的基金份额的行为
不可抗力 本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观
事件
三、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：交银施罗德基金管理有限公司
住所：上海市交通银行大楼二层（裙）
办公地址：上海市浦东新区世纪大道201 号渣打银行大厦10 楼
法定代表人：彭纯
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成立时间：2005 年8 月4 日
注册资本：贰亿元人民币
存续期间：持续经营
联系人：陈超
电话：(021)61055050
传真：(021)61055034
邮政编码：200120
交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基金
字[2005]128 号文批准设立。公司股权结构如下：
股东名称 股权比例
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”） 65%
施罗德投资管理有限公司 30%
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 5%
本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资者
的合法权益。公司董事会下设合规审核及风险管理委员会、提名与薪酬委员会两
个专业委员会，有针对性地研究公司在经营管理和基金运作中的相关情况，制定
相应的政策，并充分发挥独立董事的职能，切实加强对公司运作的监督。
公司监事会由三位监事组成，主要负责检查公司的财务以及对公司董事、高
级管理人员的行为进行监督。
公司总体经营管理由总经理负责，下设风险控制委员会和投资决策委员会，
其中投资决策委员会包括公募基金（除QDII）投资决策委员会、QDII 投资决策委
员会和专户投资决策委员会。公司设督察长，监督检查基金和公司运作的合法合
规及公司内部风险控制情况。投资研究部下设权益部、固定收益部、专户投资部、
研究部及金融工程部。市场及产品部下设产品开发部、市场部、销售部与专户理
财部。营运部下设财务部、基金运营部与信息技术部。公司并设综合管理部，负
责人力资源和行政事务。此外，监察稽核下设合规审计部与风险控制部，由督察
长协同总经理直接管理。本基金采用投资决策委员会领导下的基金经理负责制。
投资决策委员会定期就投资管理业务的重大问题进行讨论。投资管理流程中，基
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金经理、研究员、交易员在明确权责的基础上密切合作，在各自职责内按照业务
程序独立工作并合理地相互制衡。
截止到2008 年三季度末，公司已经发行并管理了7 只开放式基金，包括1 只
货币市场基金、1 只债券型基金、1 只混合型基金和4 只股票型基金，其中1 只为
QDII 基金。
截止到2008 年9 月30 日，公司有员工143 人，其中64%以上的员工具有硕士
以上学历。
公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理
制度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度。
（二）主要成员情况
1、基金管理人董事会成员
彭纯先生，董事长，博士学历。历任新疆财经学院讲师、教研室主任、科研
处副处长、经济研究所副所长；新疆维吾尔自治区党委政研室副处长、处长；1994
年起历任交通银行乌鲁木齐分行副行长、行长，南宁分行行长，广州分行行长，
交通银行总行行长助理，现任交通银行股份有限公司执行董事、副行长。
雷贤达先生，副董事长，学士学历、加拿大证券学院和香港证券学院荣誉院
士。历任巴克莱基金管理有限公司基金经理、施罗德投资管理（香港）有限公司
执行董事、交银施罗德基金管理有限公司总经理。曾任中国证监会开放式基金海
外专家评审委员会委员。
莫泰山先生，董事，总经理，硕士学历。历任中国证券监督管理委员会基金监
管部副处长、办公厅主席秘书、基金监管部处长、交银施罗德基金管理有限公司副
总经理。
阮红女士，董事，博士学历。历任交通银行办公室综合处副处长兼宣传处副
处长、办公室综合处处长、交通银行海外机构管理部副总经理、总经理、交通银
行上海分行副行长、交通银行资产托管部总经理，现任交通银行投资管理部总经
理。
吴伟先生，董事，博士学历。历任交通银行总行财会部财务处主管、副处长、
总行预算财务部副总经理，现任交通银行总行预算财务部总经理。
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葛礼达先生，董事，大专学历。历任施罗德集团信息技术工作集团信息技术
部董事、施罗德集团首席营运官，现任施罗德集团亚太地区总裁。
孙祁祥女士，独立董事，博士学历、国务院政府特殊津贴专家、博士生导师。
现任北京大学经济学院副院长、风险管理及保险学系主任。
王松奇先生，独立董事，博士学历。历任中国人民大学讲师、中国社会科学
院财贸所金融研究中心研究员，现任中国社会科学院金融研究中心副主任、研究
员，北京创业投资协会常务副理事长、秘书长。
陈家乐先生，独立董事，博士学历。历任香港科技大学金融学系副教授、教
授，现任香港科技大学金融学系系主任。
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2、基金管理人监事会成员
徐俊康先生，监事长，学士学历。曾任职于中国人民银行长宁区办事处和工
商银行长宁区办事处，历任交通银行上海分行人事教育处副处长，交通银行人事
教育部副总经理、总经理，交通银行党委委员、纪委书记。
金玉凤女士，监事，学士学历。历任海通证券有限公司办公室副主任（主持
工作）、交通银行信托部主任科员、交通银行基金托管部综合处副处长、交通银
行资产托管部客户服务处处长，现任交银施罗德基金管理有限公司总经理助理。
裴关淑仪女士，监事，CFA、CIPM、FRM，双硕士学位。历任施罗德投资管理(香
港)有限公司资讯科技部主管、业务延续计划的负责人。曾任中国证监会开放式基
金海外专家评审委员会委员，负责营运及IT 部分。现任交银施罗德基金管理有限
公司监察稽核及风险管理总监。
3、公司高管人员
彭纯先生，董事长，博士学历。简历同上。
莫泰山先生，董事，总经理，硕士学历。简历同上。
吴建中先生，督察长，大专学历。历任交通银行宁波分行副行长、行长、交
通银行风险资产管理部副总经理、总经理、交通银行宁波分行行长、党委书记。
许珊燕女士，副总经理，硕士学历，高级经济师。历任湖南大学(原湖南财经
学院)金融学院讲师，湘财证券有限责任公司国债部副经理、基金管理总部总经理，
湘财荷银基金管理有限公司副总经理。
4、本基金基金经理
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张迎军先生，基金经理，经济学硕士。8 年证券从业经验。2000 年7 月至2003
年3 月任职于申银万国证券研究所，担任市场研究部、策略研究部研究员；2003
年4 月至2006 年11 月任职于中国太平洋保险（集团）股份有限公司，担任资金
运用管理中心投资经理，2006 年12 月至2008 年5 月任职于太平洋资产管理有限
公司，担任组合管理部组合经理。2008 年8 月加入交银施罗德基金管理有限公司。
5、投资决策委员会成员
主席：李旭利 （投资总监）
委员：莫泰山（总经理）
华昕（研究总监）
周炜炜（权益部副总经理）
项廷锋（固定收益部总经理）
上述人员之间无近亲属关系。
（三）基金管理人的职责
1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金
份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4、按照《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人
分配收益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、编制季度、半年度和年度基金报告；
7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、召集基金份额持有人大会；
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为；
12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。
（四）基金管理人的承诺
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1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为，并承诺建立健全内部控制
制度，采取有效措施，防止违反《证券法》行为的发生；
2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风险
控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：
（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺严格遵守《基金合同》，并承诺建立健全内部控制制度，
采取有效措施，防止违反《基金合同》行为的发生；
4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家
有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责；
5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。
（五）基金经理承诺
1、依照有关法律法规和《基金合同》的规定，本着谨慎的原则为基金份额持
有人谋取最大利益；
2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；
3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基
金投资内容、基金投资计划等信息；
4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
（六）基金管理人的内部控制制度
1、风险管理的原则
（1）全面性原则
公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务过程和业务环
节。
（2）独立性原则
公司设立独立的风险控制部，风险控制部保持高度的独立性和权威性，负责
对公司各部门风险控制工作进行监督和检查。
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（3）相互制约原则
公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制，建立不
同岗位之间的制衡体系。
（4）定性和定量相结合原则
建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更具客观性和操作性。
2、风险管理和内部风险控制体系结构
公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管
理层对风险管理负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，风险
控制部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部分：
（1）董事会
负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任。
（2）监事会
是公司常设的监事机构，对股东会负责。监事会对公司财务、公司董事、总
经理及其他高级管理人员进行监督。
（3）合规审核及风险管理委员会
作为董事会下的专业委员会之一，对公司内部控制制度、监察稽核制度进行
检查评估；审查公司财务，对公司内部管理制度、投资决策程序和运作流程进行
合规性审议；对公司资产与基金资产的经营进行评估。
（4）风险控制委员会
作为总经理下设的专业委员会之一，风险控制委员会负责拟定公司风险管理
战略及政策，制定灾难复原计划及紧急情况处理制度，确保公司风险控制符合标
准，就潜在风险与相关部门协调，审阅公司审计报告及监察情况。
（5）督察长
独立行使督察权利；直接对董事会负责；就内部控制制度和执行情况独立地
履行检查、评价、报告、建议职能；定期和不定期地向董事会报告公司内部控制
执行情况。
（6）风险控制部
风险控制部负责制定公司风险管理政策和防范及控制措施，组织执行，并为
每一个部门的风险管理系统的发展提供协助，汇总公司业务所有的风险信息，独
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立识别、评估各类风险，提出风险控制建议，使公司在一种风险管理和控制的环
境中实现业务目标。
（7）合规审计部
合规审计部负责设计及实施公司合规审计计划，检查公司各项业务的合规情
况及监督公司内部规章制度的执行情况，定期向监管机构及公司管理层进行汇报。
（8）业务部门
风险管理是每一个业务部门首要的责任。部门经理对本部门的风险负全部责
任，负责履行公司的风险管理程序，负责本部门的风险管理系统的开发、执行和
维护，用于识别、监控和降低风险。
3、风险管理和内部风险控制的措施
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（1）建立内控体系，完善内控制度
公司建立、健全了内控体系，通过高管人员关于内控的明确分工，确保各项
业务活动有恰当的组织和授权，确保监察活动独立，并得到高管人员的支持，同
时置备操作手册，并定期更新。
（2）建立相互分离、相互制衡的内控机制
建立、健全了各项制度，做到基金经理分开，投资决策分开，基金交易集中，
形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制，从制度上减少和防范风险。
（3）建立、健全岗位责任制
建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明确自己的任务、职责，并及时将
各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和减少风险。
（4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序
建立了评估风险的委员会，通过适合的程序，确认和评估与公司运作有关的
风险；公司建立了自下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个
层次的人员及时掌握风险状况，从而以最快速度作出决策。
（5）建立有效的内部监控系统
建立了足够、有效的内部监控系统，如电脑预警系统、投资监控系统，对可
能出现的各种风险进行全面和实时的监控。
（6）使用数量化的风险管理手段
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采取数量化、技术化的风险控制手段，建立数量化的风险管理模型，用以提
示指数趋势、行业及个股的风险，以便公司及时采取有效的措施，对风险进行分
散、控制和规避，尽可能地减少损失。
（7）提供足够的培训
制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的培训，使员工明确其
职责所在，控制风险。
四、基金托管人
（一）基金托管人基本情况
名称：中国工商银行股份有限公司（简称：中国工商银行）
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55 号
成立时间：1984 年1 月1 日
法定代表人：姜建清
注册资本：人民币334,018,850,026 元
联系电话：(010)66106912
联系人：蒋松云
（二）主要人员情况
截至2008 年6 月末，中国工商银行资产托管部共有员工101 人，平均年龄30
岁，90%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有硕士以上学位或高级职
称。
（三）基金托管业务经营情况
作为中国首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国工商银行始终坚
持“诚实信用、勤勉尽责”的原则，严格履行着资产托管人的责任和义务，依靠
严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的业务管理模式、健全的托管业务系
统、强大的市场营销能力，为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、
高效、专业的托管服务，取得了优异业绩。截至2008 年6 月，托管证券投资基金
95 只，其中封闭式10 只，开放式85 只。托管资产规模年均递增超过90%。至今
已形成包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社保基金、企业年金、产业基
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金、履约类产品、QFII 资产、QDII 资产等产品在内的托管业务体系。2008 年初，
中国工商银行先后被《全球托管人》、《环球金融》、《财资》、《证券时报》
和《上海证券报》等国际国内媒体评选为2007 年度“中国最佳托管银行”，自2004
年以来，工商银行托管服务获得的该类奖项累计已经达到12 项。
（四）基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标
强化内部管理，保障国家的金融方针政策及相关法律法规贯彻执行，保证自
觉合规依法经营，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系，
保障业务正常运行，维护基金份额持有人及基金托管人的合法权益。
2、内部控制组织结构
中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察
部门、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核
监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监
督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽
核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行
使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。
3、内部控制原则
（1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，
并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。
（2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和
监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部
门、岗位和人员。
（3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照
“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章
制度。
（4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资
产和其他委托资产的安全与完整。
（5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修
改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。
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（6）独立性原则。资产托管部托管的基金资产、托管人的自有资产、托管人
托管的其他资产应当分离；直接操作人员和控制人员应相对独立，适当分离；内
控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。
4、内部控制措施实施
（1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确
的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列
规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人
员独立、业务制度和管理独立、网络独立。
（2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略
的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资
产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，
督促职能管理部门改进。
（3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互
控防线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人
为本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。
并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防
范与控制理念。
（4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营
销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益
最大化目的。
（5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风
险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风
险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。
（6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据
传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
（7）应急准备与响应。资产托管业务建立了基于数据、应用、操作、环境四
个层面的完备的灾难应急方案，并组织员工定期演练。除了在数据服务端和应用
服务端实时同步备份与数据更新外，资产托管部还建立了操作端的异地备份中心，
能够确保交易的及时清算和交割，保证业务不中断。
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5、资产托管部内部风险控制情况
资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的优
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势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”
的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极
拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，
完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。
（1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总
经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产
托管业务健康、稳定地发展。
（2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下
每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托
管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位
员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的
内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。
（3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把
风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年
努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务
操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业
务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。
（4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。
资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调
规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随
着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管
部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业
务生存和发展的生命线。
（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《基金法》、《基金合同》、托管协议和有关基金法规的规定，基金托
管人对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金
参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、
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基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中
登载基金业绩表现数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查
自《基金合同》生效之日起开始。
基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《基金合同》、托管协议或有
关基金法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金
管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限
期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管
理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国
证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时
通知基金管理人限期纠正。
五、相关服务和保证机构
（一）基金份额发售机构
1、直销机构
本基金直销机构为本公司以及本公司的网上交易平台。
机构名称：交银施罗德基金管理有限公司
住所：上海市交通银行大楼二层（裙）
办公地址：上海市浦东新区世纪大道201 号渣打银行大厦10 楼
法定代表人：彭纯
电话：（021）61055023
传真：（021）61055054
联系人：张蓉
客户服务电话：400-700-5000（免长途话费），（021）61055000
网址：www.jysld.com，www.bocomschroder.com
个人投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购、申购及
赎回等业务， 具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：
www.jysld.com，www.bocomschroder.com
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2、代销机构
（1） 中国工商银行
住所：北京市复兴门内大街55 号
办公地址：北京市复兴门内大街55 号
法定代表人：姜建清
电话：（010）66107900
客户服务电话：95588
网址：www.icbc.com.cn
（2） 中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1 号院1 号楼
法定代表人：郭树清
客户服务电话：95533
网址：www.ccb.com
（3） 交通银行
住所：上海市浦东新区银城中路188 号
办公地址：上海市银城中路188 号
法定代表人：胡怀邦
电话：（021）58781234
传真：（021）58408842
联系人：曹榕
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com
（4） 中国邮政储蓄银行有限责任公司
住所：北京市西城区宣武门西大街131 号
办公地址：北京市西城区宣武门西大街131 号
法定代表人：刘安东
传真：（010）66415194
联系人：陈春林
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客户服务电话：11185
网址：www.psbc.com
（5） 上海银行股份有限公司
住所：上海市银城中路168 号
办公地址：上海市银城中路168 号
法定代表人：陈辛
电话：（021）68475888
传真：（021）68476111
联系人：张萍
客户服务电话：（021）962888
网址：www.bankofshanghai.com
（6） 中信银行股份有限公司
住所：北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦C 座
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦C 座
法定代表人：孔丹
电话：（010）65542337
传真：（010）65541281
联系人：王斌
客户服务电话： 95558
网址：bank.ecitic.com
（7） 中国民生银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街2 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街2 号
法定代表人：董文标
电话：（010）58351666
传真：（010）83914283
联系人：董云巍、吴海鹏
客户服务电话： 95568
网址：www.cmbc.com.cn
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（8） 光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路1508 号
法定代表人：徐浩明
电话：（021）68816000
传真：（021）68815009
联系人：刘晨
客户服务电话： 10108998
网址：www.ebscn.com
（9） 国泰君安证券股份有限公司
住所：上海市浦东新区商城路618 号
办公地址：上海市延平路135 号
法定代表人：祝幼一
电话：（021）62580818
传真：（021）62569400
联系人：芮敏棋
客户服务电话：400-8888-666、（021）962588
网址：www.gtja.com
（10） 中信建投证券有限责任公司
住所：北京市朝阳区安立路66 号4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188 号
法定代表人：黎晓宏
电话：（010）65186080
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传真：（010）65182261
联系人：魏明
客户服务电话：400-8888-108（免长途费）
网址：www.csc108.com
（11） 海通证券股份有限公司
住所：上海市淮海中路98 号
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办公地址：上海市淮海中路98 号
法定代表人：王开国
电话：（021）53594566
传真：（021）53858549
联系人：金芸、杨薇
客户服务电话：400-8888-001，（021）962503
网址：www.htsec.com
（12） 广发证券股份有限公司
住所：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26 楼2611 室
办公地址：广州市天河北路183 号大都会广场36、38、41、42 楼
法定代表人：王志伟
电话：（020）87555888-875
传真：（020）87557985
联系人：肖中梅
客户服务电话：（020）87555888-875
网址：www.gf.com.cn
（13） 中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座
办公地址：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座
法定代表人：肖时庆
电话：（010）66568587
联系人：郭京华
客户服务电话：800-820-1868
网址：www.chinastock.com.cn
（14） 招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38－45 层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38-45 层
法定代表人：宫少林
电话：（0755）82943666
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传真：（0755）82943636
联系人：黄健
客户服务电话：400-8888-111，95565
网址：www.newone.com.cn
（15） 兴业证券股份有限公司
住所：福州市湖东路99 号标力大厦
办公地址：上海陆家嘴东路166 号中保大厦
法定代表人：兰荣
电话：（021）68419974
传真：（021）68419867
联系人：杨盛芳
客户服务电话：（021）68419974
网址：www.xyzq.com.cn
（16） 联合证券有限责任公司
住所：深圳市罗湖区深南东路5047 号深圳发展银行大厦10、24、25 层
办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047 号深圳发展银行大厦10、24、25 层
法定代表人：马昭明
电话：（0755）82492000
传真：（0755）82492962
联系人：盛宗凌
客户服务电话：400-8888-555，（0755）25125666
网址：www.lhzq.com
（17） 湘财证券有限责任公司
住所：湖南省长沙市黄兴中路63 号中山国际大厦12 楼
办公地址：上海浦东银城东路139 号华能联合大厦五层
法定代表人：陈学荣
电话：（021）68634518
传真：（021）50543470
联系人：陈伟
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客户服务电话：（021）68865020 或当地营业部客服电话
网址：www.xcsc.com
（18） 国都证券有限责任公司
住所：深圳市福田中心区金田路4028 号荣超经贸中心26 层11、12
办公地址：北京市东城区东直门南大街3 号国华投资大厦9 层
法定代表人：王少华
电话：（010）84183389
传真：（010）64482090
联系人：黄静
客户服务电话：800-810-8809
网址：www.guodu.com
（19） 华泰证券股份有限公司
住所：江苏省南京市中山东路90 号华泰证券大厦
办公地址：江苏省南京市中山东路90 号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
电话：（025）84457777-950、248
传真：（025）84579778
联系人：李金龙、张小波
客户服务电话：（025）95597
网址：www.htsc.com.cn
（20） 中信金通证券有限责任公司
住所：浙江省杭州市中河南路11 号万凯庭院商务楼A 座
办公地址：浙江省杭州市中河南路11 号万凯庭院商务楼A 座
法定代表人：刘军
电话：（0571）85783715
传真：（0571）85783771
联系人：王勤
客户服务电话：（0571）96598
网址：www.96598.com.cn
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（21） 中银国际证券有限责任公司
住所：上海市银城中路200 号39 层
办公地址：中国上海浦东银城中路200 号中银大厦39-40 层
法定代表人：唐新宇
联系人：张静
客户服务电话：400-620-8888
网址：www.bocichina.com
（22） 中信万通证券有限责任公司
住所：青岛市东海西路28 号
法定代表人：史洁民
客户服务电话：（0532）96577
网址：www.zxwt.com.cn
（23） 国信证券股份有限公司
住所：深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1010 号国际信托大厦9 楼
法定代表人：何如
电话：（0755）82130833
传真：（0755）82133302
联系人：林建闽
客户服务电话：800-810-8868
网址：www.guosen.com.cn
（24） 东北证券股份有限公司
住所：长春市自由大路1138 号
办公地址：长春市自由大路1138 号
法定代表人：矫正中
电话：（0431）85096709
联系人：潘锴
客户服务电话：（0431）96688-0，（0431）85096733
网址：www.nesc.cn
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（25） 安信证券股份有限公司
住所：深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35 层、28 层A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35 层、28 层A02 单元
法定代表人：牛冠兴
电话：（0755）82558305
传真：（0755）82558355
联系人：陈剑虹
客户服务电话：400-800-1001
网址：www.axzq.com.cn
（26） 宏源证券股份有限公司
住所：新疆乌鲁木齐市建设路2 号
办公地址：北京市海淀区西直门北大街甲43 号金运大厦B 座6 层
法定代表人：汤世生
电话：（010）62294608-6240
传真：（010）62296854
联系人：李茂俊
客户服务电话：010-62294600
网址：www.hysec.com
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售
本基金，并及时公告。
（二）注册登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京西城区金融大街27 号投资广场23 层
办公地址：北京西城区金融大街27 号投资广场23 层
法定代表人：陈耀先
电话：（010）58598839
传真：（010）58598907
联系人：朱立元
（三）保证人
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名称：中国投资担保有限公司
住所：北京市海淀区西三环北路100 号金玉大厦写字楼9 层
办公地址：北京市海淀区西三环北路100 号金玉大厦写字楼9 层
法定代表人：刘新来
成立日期：1993 年12 月4 日
组织形式：有限责任公司
注册资本：30 亿元人民币
经营范围：从事法律、法规所不禁止的、公司能够从事的一切不违法行为或
活动。包括但不限于：投资担保；担保及担保的评审、培训、策划、咨询服务；
实业项目的投资；投资及投资相关的策划、咨询；资产受托管理；经济信息咨询；
人员培训；新技术、新产品的开发、生产和产品销售；技术成果及展览；仓储服
务；组织、主办会议及交流活动等；及法律法规允许的其他业务。
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海源泰律师事务所
住所：上海浦东南路256 号华夏银行大厦1405 室
办公地址：上海浦东南路256 号华夏银行大厦1405 室
负责人：廖海
电话：（021）51150298
传真：（021）51150398
联系人：黎明
经办律师：黎明、吴军娥
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
住所：上海市浦东新区东昌路568 号
办公地址：上海市湖滨路202 号普华永道中心11 楼
法定代表人：杨绍信
电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
联系人：金毅
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经办注册会计师：薛竞、金毅
六、基金的募集
（一）基金募集的依据
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他
有关规定，并经中国证监会证监许可【2008】1285 号文批准募集发售。
（二）基金类型
保本混合型基金
（三）基金运作方式
契约型开放式
（四）基金存续期
不定期
（五）基金保本周期
三年。自《基金合同》生效之日起至三个公历年后对应日止。如该对应日为
非工作日，保本周期到期日顺延至下一个工作日。
（六）基金份额的认购
基金募集期内，基金份额通过销售机构办理开放式基金业务的网点发售。募
集期间个人投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户和认购业务。
本基金在募集期内最终确认的有效认购金额拟不超过人民币50 亿元（不包括
募集期利息），规模控制的具体方案详见《发售公告》。
除法律、行政法规或中国证监会有关规定另有规定外，任何与基金份额发售
有关的当事人不得预留和提前发售基金份额。
1、基金份额的发售时间、方式和对象
（1）募集期限：募集期限自基金份额发售之日起不超过3 个月。本基金自2008
年12 月3 日起至2009 年1 月15 日止通过销售机构公开发售（详见《发售公告》
及代销机构相关公告）。
（2）销售渠道：基金管理人的直销中心和各代销机构的代销网点（具体名单
见《发售公告》）。
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33
（3）销售对象：符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机
构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资
者。
2、基金份额的认购和持有限制
（1）基金份额的认购采用金额认购方式。
（2）投资者认购基金份额采用全额缴款的认购方式。
（3）投资者在募集期内可以多次认购基金份额，已经正式受理的认购申请不
得撤销。
（4）直销中心接受首次认购申请的最低金额为单笔100,000 元，追加认购的
最低金额为单笔10,000 元；已在直销中心有认购或申购过本基金管理人管理的其
他基金记录的投资者不受首次认购最低金额的限制。通过本公司网上交易系统办
理本基金认购业务的不受直销中心最低认购金额的限制，认购最低金额为单笔
1,000 元。本基金直销中心单笔认购最低金额可由基金管理人酌情调整。各代销
网点接受认购申请的最低金额为单笔1,000 元。
（5）认购期间单个投资者的累计认购规模没有限制。
3、基金份额的认购费用、认购价格及认购份额的计算公式
（1）认购价格：本基金份额的认购价格为1.00 元/份。
（2）认购费率
募集期投资者可以多次认购本基金，认购费率按每笔认购申请单独计算。本
基金认购费率如下表：
认购金额（含认购费） 认购费率
100 万元以下 1.0%
100 万元（含）至500 万元0.8%
500 万元（含）至1000 万元0.4%
1000 万元（含）以上 1000 元
本基金的认购费用由基金份额的认购人承担，主要用于本基金的市场推广、
销售、注册登记等募集期间发生的各项费用，不足部分在基金管理人运营成本中
列支。
交银施罗德保本混合型证券投资基金—招募说明书
34
（3）认购份额的计算
认购总金额=申请总金额
净认购金额=认购总金额/（1+认购费率）
认购费用=认购总金额-净认购金额
认购份额=（认购总金额-认购费用+认购利息）/基金份额发售面值
认购份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，
由此产生的误差计入基金财产。
例一：某投资者投资100,000 元认购本基金，且该认购申请被全额确认，认
购费率为1.0%，假定认购期产生的利息为10.00 元，则可认购基金份额为：
认购总金额=100,000 元
认购净金额＝100,000/（1＋1.0%）＝99,009.90 元
认购费用＝100,000-99,009.90＝990.10 元
认购份额＝（100,000－990.10＋10.00）/1.00＝99,019.90 份
即投资者选择投资100,000 元本金认购本基金，可得到99,019.90 份基金份
额。
（4）投资金额的计算
投资金额＝认购净金额+认购费用+募集期间利息
例二：某投资者投资100,000 元认购本基金，且该认购申请被全额确认，认
购费率为1.0%，假定募集期间产生的利息为10.00 元，则投资金额为：
认购净金额＝100,000/（1＋1.0%）＝99,009.90 元
认购费用＝100,000-99,009.90＝990.10 元
投资金额＝99,009.90＋990.10＋10.00＝100,010.00 元
4、认购的程序
（1）申请方式：书面申请或基金管理人公告的其他方式。
（2）认购款项支付：基金投资者认购时，采用全额缴款方式。
5、认购的确认
当日（T 日）在规定时间内提交的申请，投资者通常可在T+2 日后（包括该日）
到网点查询交易情况，在《基金合同》生效后可以到网点打印交易确认书。
投资者开户和认购所需提交的文件和办理的具体程序，请参阅《发售公告》。
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6、募集期利息的处理方式
《基金合同》生效前，投资者的认购款项只能存入专门账户，不得动用。认
购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利
息转份额以基金注册登记机构的记录为准。
七、基金合同的生效
（一）基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起3 个月内，在基金募集份额总额不少于2 亿份，
基金募集金额不少于2 亿元人民币且基金份额持有人不少于200 人的条件下，基
金管理人依据法律法规及《招募说明书》可以决定停止基金发售，并在10 日内聘
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请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10 日内，向中国证监会办理基金备
案手续。
基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得
中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金
管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基
金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，
任何人不得动用。
《基金合同》生效时，认购款项在募集期内产生的利息将折合成基金份额归
投资者所有。
（二）《基金合同》不能生效时募集资金的处理方式
如果《基金合同》不能生效，基金管理人应当承担下列责任：
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；
2、在基金募集期限届满后30 日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同
期存款利息。
如果《基金合同》不能生效，基金管理人、基金托管人及代销机构不得请求
报酬。基金管理人、基金托管人和代销机构为基金募集支付之一切费用应由各方
各自承担。
（三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
交银施罗德保本混合型证券投资基金—招募说明书
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《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低
于5,000 万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续20 个工作日出现前
述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。
法律法规另有规定时，从其规定。
八、基金份额的申购与赎回
（一）申购和赎回的场所
本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构。
投资者可以通过基金管理人的直销网点、基金代销机构的营业网点及其他的
合法方式办理基金份额的申购、赎回等业务。
基金管理人可根据情况变更或增减基金代销机构，并予以公告。
投资者可通过下述场所按照规定的方式进行申购或赎回：
1、直销机构
本基金直销机构为本公司以及本公司的网上交易平台。
名称：交银施罗德基金管理有限公司
住所：上海市交通银行大楼二层（裙）
办公地址：上海市浦东新区世纪大道201 号渣打银行大厦10 楼
电话：（021）61055023
传真：（021）61055054
联系人：张蓉
客户服务电话：400-700-5000（免长途话费），（021）61055000
网址：www.jysld.com，www.bocomschroder.com
个人投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、申购及赎回等
业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：www.jysld.com，
www.bocomschroder.com
2、代销机构的代销网点
销售机构名称 网址 客户服务电话
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1 中国工商银行 www.icbc.com.cn 95588
2 中国建设银行股份有限公司 www.ccb.com 95533
3 交通银行 www.bankcomm.com 95559
4 中国邮政储蓄银行有限责任公司 www.psbc.com 11185
5 上海银行股份有限公司 www.bankofshanghai.com （021）962888
6 中信银行股份有限公司 bank.ecitic.com 95558
7 中国民生银行股份有限公司 www.cmbc.com.cn 95568
8 光大证券股份有限公司 www.ebscn.com 10108998
9 国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com 400-8888-666、（021）962588
10 中信建投证券有限责任公司 www.csc108.com 400-8888-108
11 海通证券股份有限公司 www.htsec.com 400-8888-001，（021）962503
12 广发证券股份有限公司 www.gf.com.cn （020）87555888-875
13 中国银河证券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 800-820-1868
14 招商证券股份有限公司 www.newone.com.cn 400-8888-111，95565
15 兴业证券股份有限公司 www.xyzq.com.cn (021)68419974
16 联合证券有限责任公司 www.lhzq.com
400-8888-555，（0755）
25125666
17 湘财证券有限责任公司 www.xcsc.com （021）68865020
18 国都证券有限责任公司 www.guodu.com 800-810-8809
19 华泰证券股份有限公司 www.htsc.com.cn （025）95597
20 中信金通证券有限责任公司 www.96598.com.cn （0571）96598
21 中银国际证券有限责任公司 www.bocichina.com 400-620-8888
22 中信万通证券有限责任公司 www.zxwt.com.cn （0532）96577
23 国信证券股份有限公司 www.guosen.com.cn 800-810-8868
24 东北证券股份有限公司 www.nesc.cn
（0431）96688-0，（0431）
85096733
25 安信证券股份有限公司 www.axzq.com.cn 400-800-1001
26 宏源证券股份有限公司 www.hysec.com （010）62294600
（二）申购和赎回的开放日及时间
交银施罗德保本混合型证券投资基金—招募说明书
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在本基金的保本周期内，一般不接受申购申请。特殊情况经基金管理人与基
金托管人、保证人协商并报监管部门备案后可接受申购申请。具体规则由基金管
理人在开始办理申购的具体日期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体
上予以公告。
本基金的赎回自《基金合同》生效后不超过3 个月的时间内开始办理，基金
管理人应在开始办理赎回的具体日期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定
媒体上公告。
申购和赎回的开放日为证券交易所交易日（基金管理人公告暂停申购或赎回
时除外），投资者应当在开放日办理申购和赎回申请。代销网点在开放日的具体业
务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间。
若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要，基金管理
人可对申购、赎回时间进行调整，但此项调整应在实施日前依照《信息披露办法》
的有关规定在指定媒体上公告。
（三）申购和赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净
值为基准进行计算；
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资者认购、申购的先后次序进行顺
序赎回；
5、投资者申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资者交付款项后，申
购申请方为有效。
基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益
的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披露办
法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。
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（四）赎回的数额限定
1、赎回份额的限制
投资者赎回本基金，赎回的最低份额为50 份基金份额。
2、最低基金份额余额的限制
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每个工作日投资者在销售机构保留的本基金份额余额不得少于50 份，否则基
金管理人有权将投资者在该销售机构保留的本基金份额一次性全部赎回。
3、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对赎回
的份额和最低基金份额余额的数量限制。
基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定至少在一家
指定的媒体公告并报中国证监会备案。
（五）申购和赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
基金投资者必须根据基金销售机构规定的程序，在开放日的业务办理时间向
基金销售机构提出申购或赎回的申请。
投资者在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资者在提
交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回的申请无
效而不予成交。
2、申购和赎回申请的确认
T 日规定时间受理的申请，正常情况下，基金注册登记机构在T+1 日内为投资
者对该交易的有效性进行确认，在T＋2 日后（包括该日）投资者可向销售机构或
以销售机构规定的其他方式查询申购与赎回的确认情况。
基金管理人可以在法律法规允许的范围内，依法对上述申购和赎回申请的确
认时间进行调整，并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指
定媒体上公告并报中国证监会备案。
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表
销售机构确实接收到该申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以基金注册登记
机构的确认结果为准。
3、申购和赎回的款项支付
申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功，
若申购不成功或无效，申购款项将退回投资者账户。
投资者T 日赎回申请成功后，基金管理人将通过基金注册登记机构及其相关
基金销售机构在T＋7 日（包括该日）内将赎回款项划往基金份额持有人账户。在
发生巨额赎回以及保本周期到期赎回的情形时，款项的支付办法参照《基金合同》
交银施罗德保本混合型证券投资基金—招募说明书
40
的有关条款处理。
4、申购和赎回基金份额的份额注册登记
投资者申购基金成功后，基金注册登记机构在T+1 日为投资者登记权益并办
理注册登记手续，投资者自T+2 日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。
投资者赎回基金成功后，基金注册登记机构在T+1 日为投资者办理扣除权益
的注册登记手续。
基金管理人可以在法律法规允许的范围内，依法对上述注册登记办理时间进
行调整，并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上
公告并报中国证监会备案。
（六）基金的申购费和赎回费
1、申购费用
本基金的申购费用由基金份额申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基
金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
在本基金的保本周期内，一般不接受申购申请。特殊情况经基金管理人与基
金托管人、保证人协商并报中国证监会备案后可接受申购申请，具体规则由基金
管理人在开始办理申购的具体日期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒
体上公告。申购费率不高于基金申购金额的5%，具体费率以届时公告为准。
若保本周期到期后，本基金不符合保本基金存续条件，转为变更后的“交银
施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金”，申购费率不高于基金申购金额的
5%，具体费率以届时公告为准。
2、赎回费用
赎回费用由基金份额赎回人承担，赎回费用的25%归基金财产，其余用于支付
注册登记费和其他必要的手续费。
在本基金的保本周期内，赎回费率随基金份额的持有时间递减，赎回费率如
下：
持有期限 赎回费率
1 年以内（含） 2.0%
1 年至2 年（含） 1.6%
交银施罗德保本混合型证券投资基金—招募说明书
41
2 年至3 年 1.2%
持有到保本周期到期日 0.0%
若保本周期到期后，本基金不符合保本基金存续条件，转为变更后的“交银
施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金”，赎回费率最高不超过5%，具体费
率以届时公告为准。
3、基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，最新
的费率和收费方式在更新的招募说明书中列示。费率或收费方式如发生变更，基
金管理人应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在
指定媒体上公告。
4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据
市场情况制定基金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者
以及以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资者定期
或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行
相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
（七）申购和赎回的数额和价格
1、申购和赎回数额、余额的处理方式
（1）申购份额余额的处理方式：申购的有效份额为按实际确认的申购金额在
扣除相应的费用后，以当日基金份额净值为基准计算，申购份额计算结果保留到
小数点后2 位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财
产。
（2）赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日
基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额计算结果保留到小数点后2 位，小数
点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。
2、申购份额的计算
申购总金额=申请总金额
净申购金额=申购总金额/（1+申购费率）
申购费用=申购总金额-净申购金额
申购份额=
日基金份额净值
申购总金额申购费用
T
-
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例三：某投资者投资10,000 元申购本基金，假设对应的申购费率为1.5%，假
设申购当日基金份额净值为1.040 元，则其可得到的申购份额为：
申购总金额＝10,000 元
净申购金额=10,000/（1+1.5%）=9,852.22 元
申购费用=10,000-9,852.22=147.78 元
申购份额=（10,000-147.78）/1.040=9,473.29 份
即投资者选择投资10,000 元本金申购本基金，可得到9,473.29 份基金份额。
3、赎回金额的计算
赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的
费用，赎回金额单位为“元”，计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位的
部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。
如果投资者在保本周期到期前赎回基金份额，赎回金额的计算方法如下：
赎回费用=赎回份额×T 日基金份额净值×赎回费率
赎回金额=赎回份额×T 日基金份额净值-赎回费用
例四：某投资者在保本周期到期前赎回10,000 份基金份额，对应的赎回费率
为2.0%，假设赎回当日基金份额净值是1.016 元，则其可得到的赎回金额为：
赎回费用 = 10,000×1.016×2.0%＝203.20 元
赎回金额 = 10,000×1.016-203.20＝9,956.80 元
即：投资者在保本周期到期前赎回本基金10,000 份基金份额，假设赎回当日
基金份额净值是1.016 元，则其可得到的赎回金额为9,956.80 元。
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保本周期到期日的赎回安排按本基金到期保本条款执行。
4、基金份额净值的计算
发售在外的基金份额总数
基金资产净值
基金份额净值=
本基金T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T＋1 日公告。遇特殊情
况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金基金份额净值的计算，
保留到小数点后3 位，小数点后第4 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。
（八）拒绝或暂停申购的情形及处理方式
在本基金的保本周期内，一般不接受申购申请。特殊情况经基金管理人与基
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金托管人、保证人协商并报中国证监会备案后可接受申购申请。具体规则由基金
管理人在开始办理申购的具体日期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒
体上公告。
（九）暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式
除非出现如下情形，基金管理人不得拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎回
申请或者延缓支付赎回款项：
（1）不可抗力的原因导致基金管理人不能支付赎回款项；
（2）证券交易场所依法决定临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金资
产净值；
（3）因市场剧烈波动或其他原因而出现连续2 个或2 个以上开放日巨额赎回，
导致本基金的现金支付出现困难；
（4）发生《基金合同》规定的暂停基金资产估值情况；
（5）发生《基金合同》第二十一部分“保本周期到期”中约定的情况，即基
金管理人可在保本周期到期前30 个工作日内视情况暂停本基金的日常赎回业务
（含转换出业务）；
（6）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一的，基金管理人应在当日立即向中国证监会备案。已接受
的赎回申请，基金管理人将足额支付；如暂时不能足额支付的，可延期支付部分
赎回款项，按已被接受的单笔赎回申请量占已接受赎回申请总量的比例分配给赎
回申请人，未支付部分由基金管理人按照发生的情况制定相应的处理办法在后续
开放日予以支付，并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。
同时，在出现上述第（3）款的情形时，对已接受的赎回申请可延期支付赎回
款项，最长不超过20 个工作日，并在指定媒体上公告。投资者在申请赎回时可事
先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。
暂停基金的赎回，基金管理人应及时在指定媒体上刊登暂停赎回公告。
在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理，并依照
有关规定在指定媒体上公告。
（十）巨额赎回的情形及处理方式
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1、巨额赎回的认定
本基金单个开放日，基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换
中转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余
额）超过上一日基金总份额的10%时，即认为发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当出现巨额赎回时，基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定全
额赎回或部分顺延赎回。
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时，按
正常赎回程序执行。
（2）部分顺延赎回：当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为
支付投资者的赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时，基金管理人在
当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的10%的前提下，对其余赎回申请延期
予以办理。对于单个基金份额持有人的赎回申请，应当按照其申请赎回份额占当
日申请赎回总份额的比例，确定该单个基金份额持有人当日办理的赎回份额；投
资者未能赎回部分，除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获办理部分予以撤
销外，延迟至下一个开放日办理，赎回价格为下一个开放日的价格。依照上述规
定转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权，并以此类推，直到全部赎回为止。
部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
（3）巨额赎回的公告：当发生巨额赎回并顺延赎回时，基金管理人应按照《信
息披露办法》的有关规定通过指定媒体刊登公告，并向中国证监会和基金管理人
主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。同时以邮寄、传真或《招募说明
书》规定的其他方式通知基金份额持有人，并说明有关处理方法。
本基金连续2 个或2 个开放日以上发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，
可暂停接受赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过
20 个工作日，并应当在指定媒体上公告。
（十一）重新开放申购或赎回的公告
如果发生暂停的时间为一天，基金管理人应于重新开放日在指定媒体上刊登
基金重新开放申购或赎回的公告并公布最近一个开放日的基金份额净值。
如果发生暂停的时间超过一天，暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基
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45
金管理人应提前2 个工作日在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回的公告，
并在重新开始办理申购或赎回的开放日公告最近一个工作日的基金份额净值。
（十二）基金转换
为方便基金份额持有人，未来在各项技术条件和准备完备的情况下，投资者
可以依照基金管理人的有关规定选择在本基金和基金管理人管理的其他基金之间
进行基金转换。基金转换的数额限制、转换费率等具体规定可以由基金管理人届
时另行规定并公告。
（十三）转托管
本基金目前实行份额托管的交易制度。投资者可将所持有的基金份额从一个
销售机构的交易账户转入另一个销售机构的交易账户进行交易。具体办理方法参
照《业务规则》的有关规定以及基金代销机构的业务规则。
（十四）基金的非交易过户
非交易过户是指不采用申购、赎回等基金交易方式，将一定数量的基金份额
按照一定规则从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行为。
基金注册登记机构只受理继承、捐赠、司法强制执行和经基金注册登记机构
认可的其他情况下的非交易过户。其中，“继承”指基金份额持有人死亡，其持有
的基金份额由其合法的继承人继承；“捐赠”指基金份额持有人将其合法持有的基
金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体的情形；“司法强制执行”是指司法机
构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、
法人、社会团体或其他组织。无论在上述何种情况下，接受划转的主体应符合相
关法律法规和《基金合同》规定的可持有本基金份额的投资者的条件。办理非交
易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料。
基金注册登记机构受理上述情况下的非交易过户，其他销售机构不得办理该
项业务。
对于符合条件的非交易过户申请按《业务规则》的有关规定办理。
（十五）基金的冻结和解冻
基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻以
及基金注册登记机构认可的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻
结部分份额仍然参与收益分配与支付。
交银施罗德保本混合型证券投资基金—招募说明书
46
九、基金的保本
一、保本
本基金为基金份额持有人认购并持有到期的基金份额提供的保本额为基金份
额持有人认购并持有到期的基金份额的投资金额，即基金份额持有人认购并持有
到期的基金份额的净认购金额、认购费用及募集期间的利息收入之和。在保本周
期到期日，如按基金份额持有人认购并持有到期的基金份额与到期日基金份额净
值的乘积加上其认购并持有到期的基金份额累计分红款项之和计算的总金额高于
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或等于基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的投资金额，基金管理人将按
可赎回金额支付给基金份额持有人；如基金份额持有人认购并持有到期的基金份
额与到期日基金份额净值的乘积加上其认购并持有到期的基金份额累计分红款项
之和计算的总金额低于基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的投资金额，
则基金管理人应补足该差额，并在保本周期到期日后二十个工作日内将该差额支
付给基金份额持有人，保证人对此提供不可撤销的连带责任保证。但基金份额持
有人未持有到期而赎回或转换出的，赎回或转换出的部分不适用本条款。
二、保本案例
若某投资者投资100,000 元认购本基金（该认购申请被全额确认）并持有到
保本周期到期，认购费率为1.0%。假定募集期间产生的利息为10.00 元，持有期
间基金累积分红0.05 元/基金份额。则，认购份额为：
认购净金额＝100,000/（1＋1.0%）＝99,009.90 元
认购费用＝100,000-99,009.90＝990.10 元
认购份额＝（100,000－990.10＋10.00）/1.00＝99,019.90 份
（一）若保本周期到期日，本基金基金份额净值为0.900 元。
投资金额＝100,000+10.00＝100,010.00 元
可赎回金额＝0.900×99,019.90＝89,117.91 元
持有期间累计分红金额＝0.05×99,019.90＝4,951.00 元
可赎回金额+持有期间累计分红金额＝94,068.91 元
即：可赎回金额+持有期间累计分红金额＜投资金额
交银施罗德保本混合型证券投资基金—招募说明书
47
若保本周期到期日该投资者赎回基金份额，则基金管理人将按照投资金额（扣
除其持有期间的累计分红金额）向该投资者支付95,059 元。
（二）若保本周期到期日，本基金基金份额资产净值为1.500 元。
投资金额＝100,000+10.00＝100,010.00 元
可赎回金额＝1.500×99,019.90＝148,529.85 元
持有期间累计分红金额＝0.05×99,019.90＝4,951.00 元
可赎回金额+持有期间累计分红金额＝153,480.85 元
即：可赎回金额+持有期间累计分红金额＞投资金额
若保本周期到期日该投资者赎回基金份额，则基金管理人将按照可赎回金额
向该投资者支付148,529.85 元。
三、适用保本条款的情形
（一）基金份额持有人认购并持有到期的基金份额。
（二）对于持有到期的份额，基金份额持有人无论选择赎回、转换到基金管
理人管理的其他基金、本基金转入下一保本周期或是转型为“交银施罗德优势行
业灵活配置混合型证券投资基金”，都同样适用保本条款。
三、不适用保本条款的情形
（一）在保本周期到期日，按基金份额持有人认购并持有到期的基金份额与
到期日基金份额净值的乘积加上其认购并持有到期的基金份额累计分红款项之和
计算的总金额不低于基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的投资金额；
（二）基金份额持有人认购，但在基金保本周期到期日前（不包括该日）赎
回或转换出的基金份额；
（三）未经保证人书面同意提供保证，基金份额持有人在本保本周期内申购
的基金份额；
（四）在保本周期内发生本基金合同规定的基金合同终止的情形；
（五）在保本周期内发生本基金与其他基金合并或更换基金管理人的情形，
且保证人不同意继续承担保证责任；
（六）在保本周期到期日之后（不包括该日）基金份额发生的任何形式的净
值减少；
（七）未经保证人书面同意修改《基金合同》条款，可能加重保证人保证责
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48
任的，根据法律法规要求进行修改的除外；
（八）因不可抗力的原因导致基金投资亏损；或因不可抗力事件直接导致基
金管理人无法按约定履行全部或部分义务或延迟履行义务的，或《基金合同》规
定的其他情形基金管理人免于履行保本义务的。
十、基金保本的保证
一、为确保履行保本条款，保障基金份额持有人利益，本基金由中国投资担
保有限公司作为保证人。
二、保证人出具《交银施罗德保本混合型证券投资基金保函》（全文详见《基
金合同》附件）。基金份额持有人购买基金份额的行为视为同意该保函的约定。本
基金保本由保证人提供不可撤销的连带责任保证；保证的范围为基金份额持有人
认购并持有到期的基金份额与到期日基金份额净值的乘积加上其认购并持有到期
的基金份额累计分红款项之和计算的总金额低于基金份额持有人认购并持有到期
的基金份额的投资金额的差额部分。保证人保证期间为基金保本周期到期日之日
起六个月止。保证人承担保证责任的金额最高不超过51 亿元人民币。
三、保本周期内，保证人出现足以影响其履行保函项下保证责任能力情形的，
应在该情形发生之日起三日内通知基金管理人以及基金托管人。基金管理人在接
到通知之日起三个工作日内应将上述情况报告中国证监会并提出处理办法，并在
接到通知之日起五个工作日内在指定媒体上公告上述情形。当确定保证人已丧失
履行保函项下保证责任能力或宣告破产的情况下，基金管理人应召集基金份额持
有人大会。
四、保本周期内更换保证人必须经基金份额持有人大会决议通过，并且保证
人的更换必须符合基金份额持有人的利益。更换保证人的，原保证人承担的所有
与本基金保证责任相关的权利义务由继任的保证人承担。在新的保证人接任之前，
原保证人应继续承担保证责任。增加保证人的，原保证人继续承担保证责任，新
增加保证人和原保证人共同承担连带保证责任。
五、基金份额持有人于此同意授权基金管理人作为其代理人代为行使向保证
人索偿的权利并办理相关的手续(包括但不限于向保证人发送《履行保证责任通知
书》及代收相关款项等)。如果符合条件的基金份额持有人认购并持有到期的基金
交银施罗德保本混合型证券投资基金—招募说明书
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份额与到期日基金份额净值的乘积加上其认购并持有到期的基金份额累计分红款
项之和计算的总金额低于基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的投资金
额，且基金管理人无法全额履行保本义务的，基金管理人在保本周期到期日后五
个工作日内，向保证人发出书面《履行保证责任通知书》(应当载明需保证人代偿
的金额)。保证人将在收到基金管理人发出的《履行保证责任通知书》后的五个工
作日内，将需代偿的金额划入本基金在基金托管人处开立的账户中，由基金管理
人将该差额支付给基金份额持有人。若保证人未履行全部或部分保证责任的，基
金份额持有人有权直接就差额部分向保证人追偿。保证人将代偿金额全额划入本
基金在基金托管人处开立的账户中后即为全部履行了保证责任，保证人无须对基
金份额持有人逐一进行清偿。代偿款的分配与支付由基金管理人负责，保证人对
此不承担责任。
六、基金管理人有权代表基金份额持有人要求保证人按照本基金合同及保函
的约定履行保证责任。除本部分第四款所指的“更换保证人的，原保证人承担的
所有与本基金保证责任相关的权利义务由继任的保证人承担”以及下列除外责任
情形外，保证人不得免除保证责任：
1、在保本周期到期日，按基金份额持有人认购并持有到期的基金份额与到期
日基金份额净值的乘积加上其认购并持有到期的基金份额累计分红款项之和计算
的总金额，不低于基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的投资金额；
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2、基金份额持有人认购、但在基金保本周期到期日前（不包括该日）赎回或
转换出的基金份额；
3、未经保证人书面同意提供保证，基金份额持有人在本保本周期内申购的基
金份额；
4、在保本周期内发生本基金合同规定的基金合同终止的情形；
5、在保本周期内发生本基金与其他基金合并或更换基金管理人的情形，且保
证人不同意继续承担保证责任；
6、在保本周期到期日之后（不包括该日）基金份额发生的任何形式的净值减
少；
7、未经保证人书面同意修改《基金合同》条款，可能加重保证人保证责任的，
根据法律法规要求进行修改的除外；
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8、因不可抗力的原因导致基金投资亏损；或因不可抗力事件直接导致基金管
理人无法按约定履行全部或部分义务或延迟履行义务的，或《基金合同》规定的
其他情形基金管理人免于履行保本义务的。
七、保本周期届满时，保证人或基金管理人和基金托管人认可的其他机构继
续为本基金的保本提供不可撤销的连带责任保证或者承诺提供保本，同时本基金
满足法律法规和本合同规定的基金存续要求的，本基金将转入下一保本周期；否
则，本基金变更为非保本的混合型基金，基金名称相应变更为“交银施罗德优势
行业灵活配置混合型证券投资基金”，保证人不再为该混合型基金承担保证责任。
八、保证费用由基金管理人从基金管理费收入中列支。
九、保证人授权基金管理人在指定媒体上公告其出具的《保函》。
十一、基金的投资
一、保本周期内的投资
（一） 投资理念
时间是保本的基础，策略是盈利的源泉。
（二）投资目标
在确保保本周期到期时本金安全的基础上，通过保本资产与收益资产的动态
配置和有效的组合管理，寻求组合资产的稳定增长和保本期间收益的最大化。
（三）投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行交易的
债券、股票、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具。
本基金将按照恒定比例组合保险机制将资产配置于保本资产与收益资产。本
基金投资的保本资产为国内依法发行交易的债券（包括国债、央行票据和高信用
等级的企业债、金融债、短期融资券、资产支持证券等）、货币市场工具和现金等。
本基金投资的收益资产为股票、权证等，股票指数期货等金融衍生产品面市后，
交银施罗德保本混合型证券投资基金—招募说明书
51
如果法律法规或中国证监会允许基金投资，基金管理人在履行适当程序后，可以
将其纳入本基金可投资的收益资产范围。如法律法规或监管机构以后允许本基金
投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
（四）投资对象
基金的投资组合比例为：股票、权证等收益资产占基金资产的0%-40%；债券、
货币市场工具等保本资产占基金资产的60%-100%，其中基金保留的现金以及投资
于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
在基金实际管理过程中，基金管理人将根据中国宏观经济情况和证券市场的
阶段性变化，在上述投资组合比例范围内，适时调整基金资产在股票、债券及货
币市场工具等投资品种间的配置比例。
（五）业绩比较基准
本基金业绩比较基准： 三年期银行定期存款收益率。
本基金选择三年期银行定期存款收益率作为业绩比较基准的原因如下：
在目前国内金融市场环境下，银行定期存款可以近似理解为保本定息产品。
本基金是保本型基金产品，保本周期为三年，保本但不保证收益率。以三年期银
行定期存款收益率作为本基金的业绩比较基准，能够使本基金保本受益人理性判
断本基金产品的风险收益特征，合理地衡量比较本基金保本保证的有效性。
如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩
比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时，
本基金管理人可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，但不需
要召开基金份额持有人大会。
（六）投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规范化的基本面研究分析
与积极主动的投资风格相结合，利用恒定比例组合保险（CPPI， Constant Proportion
Portfolio Insurance）原理，动态调整保本资产与收益资产的投资比例，以确保基金
在一段时间以后其价值不低于事先设定的某一目标价值，从而实现基金资产在保
交银施罗德保本混合型证券投资基金—招募说明书
52
本基础上的保值增值目的。
1、保本资产和收益资产的配置策略
根据恒定比例组合保险原理，本基金将根据市场的波动、组合安全垫（即基
金净资产超过基金价值底线的数额）的大小动态调整保本资产与收益资产投资的
比例，通过对保本资产的投资实现保本周期到期时投资本金的安全，通过对收益
资产的投资寻求保本期间资产的稳定增值。本基金对保本资产和收益资产的资产
配置具体可分为以下三步：
第一步，确定保本资产的最低配置比例。根据保本周期末投资组合最低目标
价值（本基金的最低保本值为投资本金的100%）和合理的贴现率（初期以三年期
金融债的到期收益率为贴现率），设定当期应持有的保本资产的最低配置比例,即设
定基金价值底线；
第二步，确定收益资产的最高配置比例。根据组合安全垫和收益资产风险特
性，决定安全垫的放大倍数——风险乘数，然后根据安全垫和风险乘数计算当期
可持有的收益资产的最高配置比例；
第三步，动态调整保本资产和收益资产的配置比例，并结合市场实际运行态
势制定收益资产投资策略，进行投资组合管理，实现基金资产在保本基础上的保
值增值。
2、债券投资策略
在全球经济的框架下，本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货
币政策变化作出判断，运用数量化工具，对未来市场利率趋势及市场信用环境变
化作出预测，并综合考虑利率变化对不同债券品种的影响、收益率水平、信用风
险的大小、流动性的好坏等因素，构造债券组合。
在具体操作中，本基金运用如下多种策略，以获取风险调整后的稳健收益。
（1）根据保本周期的剩余期限动态调整保本资产债券组合久期，有效控制债
券利率风险，保证债券组合收益的稳定性。
（2）根据对债券市场期限结构变动特征的历史分析和现阶段期限结构特征的
分析，结合市场运行、持有人结构、债券供求等因素，制定相应的期限结构配置
策略，获取不同期限结构的债券利差收益。
（3）当收益率曲线比较陡峭时，通过分析收益率曲线各期限段的利差情况，
交银施罗德保本混合型证券投资基金—招募说明书
53
利用骑乘策略买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券，随着持有期限的增加，债
券的剩余期限将会缩短，从而通过债券收益率下降获得资本利得收益。
（4）利用银行间与交易所市场现券存量进行国债回购将杠杆操作，所得的资
金积极参与类似于新股申购配售及其他可能的低风险套利交易，力争获得低风险
投资回报，提高组合的超额收益。
（5）通过对货币政策及利率变化方向的判断，在预期利率整体下降时，买入
相应期限的长期债券资产，以获得收益率曲线下移的债券资本利得。
（6）通过分析不同债券品种与不同信用等级的债券信用利差，积极把握不合
理信用利差定价给高收益率低信用等级债券带来的投资机会，以获得信用利差变
动带来的债券资本利得。
3、股票投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规范化的选股方法与积极
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主动的投资风格相结合，在分析和判断宏观经济运行和行业景气变化、以及上市
公司成长潜力的基础上，通过优选具有良好成长性、成长质量优良、定价相对合
理的股票进行投资，以谋求超额收益。
（1）行业配置
在全球经济的框架下，本基金管理人通过对宏观经济运行趋势、产业环境、
产业政策和行业竞争格局等多因素的分析和预测，确定宏观及行业经济变量的变
动对不同行业的潜在影响，得出各行业的相对投资价值与投资时机，据此挑选出
具有良好景气和发展潜力的行业。
具体操作中，本基金从经济周期因素评估、行业政策因素评估和行业基本面
指标评估（包括行业生命周期、行业发展趋势和发展空间、行业内竞争态势、行
业收入及利润增长情况等）三个方面挑选具有良好景气和发展潜力行业。一般而
言，对于国民经济快速增长中的先锋行业，受国家政策重点扶持的优势行业，以
及受国内外宏观经济运行有利因素影响具备良好成长特性的行业，为本基金股票
投资重点投资的行业。
（2）本基金综合运用交银施罗德的股票研究分析方法和其它投资分析工具挑
选具有良好成长性、成长质量优良、定价相对合理的股票构建股票投资组合。具
体分以下三个层次进行：
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1）品质筛选
筛选出在公司治理、财务及管理品质上符合基本品质要求的上市公司，构建
备选股票池。主要筛选指标包括：盈利能力（如 P/E、P/Cash Flow、P/FCF、P/S、
P/EBIT 等），经营效率（如 ROE、ROA、Return on operating assets 等）和财务状
况（如 D/A、流动比率等）等。
2）公司质量评价
通过对上市公司直接接触和实地调研，了解并评估公司治理结构、公司战略、
所处行业的竞争动力、公司的财务特点，以决定股票的合理估值中应该考虑的折
价或溢价水平。在调研基础上，分析员依据公司成长性、盈利能力可预见性、盈
利质量、管理层素质、流通股东受关注程度五大质量排名标准给每个目标公司进
行评分。
3）多元化价值评估
在质量评估的基础上，根据上市公司所处的不同行业特点，综合运用多元化
的股票估值指标，对股票进行合理估值，并评定投资级别。在明确的价值评估基
础上选择价值被低估的投资标的。
4、权证投资策略
本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础，配以权证定价模型寻求其
合理估值水平，以主动式的科学投资管理为手段，充分考虑权证资产的收益性、
流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属选择，追求基金资产稳定的当
期收益。
5、其他衍生工具投资策略
本基金将密切跟踪国内各种衍生产品的动向，一旦有新的产品推出市场，将
在届时相应法律法规的框架内，制订符合本基金投资目标的投资策略，同时结合
对衍生工具的研究，在充分考虑衍生产品风险和收益特征的前提下，谨慎进行投
资。本基金将按照相关法律法规通过利用股票指数期货及其他金融工具进行套利、
避险交易，控制基金组合风险，并通过灵活运用股票指数期货趋势投资策略获取
超额收益。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序
后可不受上述规定的限�
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
二〇〇八年十一月
基金招募说明书自《基金合同》生效日起，每6 个月更新一次，并于每6 个月结束之日后的
45 日内公告，更新内容截至每6 个月的最后1 日。
交银施罗德保本混合型证券投资基金—招募说明书
2
【重要提示】
本基金经2008 年11 月14 日中国证券监督管理委员会证监许可【2008】1285
号文核准募集。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和
收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投
资者在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分
考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认（申）购基金的意愿、时机、数
量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也
需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因政治、经济、社会
等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性
风险，由于基金投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险，基金管理人在
基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金投资债券引发的信用风险，以
及本基金投资策略所特有的风险等等。本基金是一只保本混合型基金，属证券投
资基金中的较低风险收益品种。
投资有风险，投资者在认（申）购本基金前应认真阅读本基金的《招募说明
书》和《基金合同》。过往业绩并不代表将来表现。基金管理人管理的其他基金
的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。
交银施罗德保本混合型证券投资基金—招募说明书
3
目 录
一、绪言............................................................ 4
二、释义............................................................ 4
三、基金管理人..................................................... 10
四、基金托管人..................................................... 18
五、相关服务和保证机构............................................. 22
六、基金的募集..................................................... 32
七、基金合同的生效................................................. 35
八、基金份额的申购与赎回........................................... 36
九、基金的保本..................................................... 46
十、基金保本的保证................................................. 48
十一、基金的投资................................................... 50
十二、基金的财产................................................... 63
十三、基金资产的估值............................................... 64
十四、基金的收益与分配............................................. 69
十五、基金的费用与税收............................................. 70
十六、基金的会计与审计............................................. 72
十七、基金的信息披露............................................... 73
十八、风险揭示..................................................... 78
十九、保本周期到期................................................. 82
二十、基金合同的终止与基金财产的清算............................... 85
二十一、基金合同的内容摘要......................................... 87
二十二、托管协议的内容摘要........................................ 103
二十三、对基金份额持有人的服务.................................... 120
二十一、其他应披露事项............................................ 121
二十二、招募说明书的存放及查阅方式................................ 122
二十三、备查文件.................................................. 122
交银施罗德保本混合型证券投资基金—招募说明书
4
一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运
作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理
办法》和其他相关法律法规的规定以及《交银施罗德保本混合型证券投资基金基
金合同》（以下简称“《基金合同》”）编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书
所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本
招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的《基金合同》编写，并经中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）核准。《基金合同》是约定基金当事人之间权利、
义务的法律文件。基金投资者自依《基金合同》取得基金份额，即成为基金份额
持有人和《基金合同》的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对《基金
合同》的承认和接受，并按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定享有权
利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅《基
金合同》。
二、释义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
本合同、《基金合同》 《交银施罗德保本混合型证券投资基金基金合同》及
【特别推荐】: 战上海：反弹中的龙头—上海本地股
【相关链接】: 净值 证券 基金 公告 债券
对本合同的任何有效的修订和补充
中国 中华人民共和国(仅为《基金合同》目的不包括香港
特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区)
法律法规 中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门规
章及规范性文件
《基金法》 《中华人民共和国证券投资基金法》
《销售办法》 《证券投资基金销售管理办法》
《运作办法》 《证券投资基金运作管理办法》
交银施罗德保本混合型证券投资基金—招募说明书
5
《信息披露办法》 《证券投资基金信息披露管理办法》
元 中国法定货币人民币元
基金或本基金 依据《基金合同》所募集的交银施罗德保本混合型证
券投资基金
《招募说明书》 《交银施罗德保本混合型证券投资基金招募说明书》，
即用于公开披露本基金的基金管理人及基金托管人、
相关服务机构、基金的募集、基金合同的生效、基金
份额的申购和赎回、基金的保本、基金保本的保证、
基金的投资、基金的业绩、基金的财产、基金资产的
估值、基金收益与分配、基金的费用与税收、基金的
会计与审计、基金的信息披露、风险揭示、《基金合
同》的终止与基金财产的清算、《基金合同》的内容
摘要、《托管协议》的内容摘要、对基金份额持有人
的服务、其他应披露事项、招募说明书的存放及查阅
方式、备查文件等涉及本基金的信息，供基金投资者
选择并决定是否提出基金认购或申购申请的要约邀
请文件，及其定期的更新
《托管协议》 基金管理人与基金托管人签订的《交银施罗德保本混
合型证券投资基金托管协议》及其任何有效修订和补
充
《发售公告》 《交银施罗德保本混合型证券投资基金基金份额发
售公告》
《业务规则》 《交银施罗德基金管理有限公司开放式基金业务规
则》
中国证监会 中国证券监督管理委员会
银行监管机构 中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权的
机构
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
交银施罗德保本混合型证券投资基金—招募说明书
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保证人 中国投资担保有限公司或《基金合同》约定的其他机
构
基金份额持有人 根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基金份
额的投资者
基金销售业务 基金的认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托
管以及宣传推介等业务
基金代销机构 符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取
得基金代销业务资格，并与基金管理人签订基金销售
与服务代理协议，代为办理基金销售业务的代理机构
销售机构 基金管理人及基金代销机构
基金销售网点 基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点
注册登记业务 基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括投
资者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金
交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名
册等
基金注册登记机构 交银施罗德基金管理有限公司或其委托的其他符合
条件的办理基金注册登记业务的机构
《基金合同》当事人 受《基金合同》约束，根据《基金合同》享有权利并
承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人
和基金份额持有人
个人投资者 符合法律法规规定的条件可以投资开放式证券投资
基金的自然人
机构投资者 符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基金的
在中国合法注册登记并存续或经政府有关部门批准
设立的并存续的企业法人、事业法人、社会团体和其
他组织
合格境外机构投资者 符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》
及相关法律法规规定的可投资于中国境内合法募集
的证券投资基金的中国境外的基金管理机构、保险公
交银施罗德保本混合型证券投资基金—招募说明书
7
司、证券公司以及其他资产管理机构
投资者 个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法
律法规或中国证监会允许购买开放式证券投资基金
的其他投资者的总称
基金合同生效日 基金募集达到法律法规规定及《基金合同》约定的条
件，基金管理人聘请法定机构验资并办理完毕基金备
案手续，获得中国证监会书面确认之日
募集期 自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最
长不超过3 个月的期限
基金存续期 《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间
保本周期 基金管理人提供保本的期限，在本基金合同中如无特
别指明即为第一个保本周期，即自《基金合同》生效
之日起至三个公历年后对应日止
保本周期到期日 保本周期届满的最后一日，如该对应日为非工作日，
则顺延至下一个工作日
持有到期 基金份额持有人在保本周期内一直持有其所认购的
基金份额的行为
认购并持有到期的基金 基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的净认
份额的投资金额 购金额、认购费用及募集期间的利息收入之和
认购并持有到期的基金 根据基金保本周期到期日基金份额净值计算的可赎
份额的可赎回金额 回金额，即基金份额持有人认购并持有到期的基金份
额与保本周期到期日基金份额净值的乘积
保本 本基金为基金份额持有人认购并持有到期的基金份
额提供的保本额为基金份额持有人认购并持有到期
的基金份额的投资金额，即基金份额持有人认购并持
有到期的基金份额的净认购金额、认购费用及募集期
间的利息收入之和。在保本周期到期日，如基金份额
持有人认购并持有到期的基金份额的可赎回金额加
上其认购并持有到期的基金份额的累计分红款项之
交银施罗德保本混合型证券投资基金—招募说明书
8
和低于其认购并持有到期的基金份额的投资金额，基
金管理人应补足该差额，并在保本周期到期日后二十
个工作日内将该差额支付给基金份额持有人，保证人
对此提供不可撤销的连带责任保证
保证 保证人为本基金保本提供的不可撤销的连带责任保
证，保证范围为基金份额持有人认购并持有到期的基
金份额的可赎回金额加上其认购并持有到期的基金
份额的累计分红款项之和低于其认购并持有到期的
基金份额的投资金额的差额部分，保证期限为基金保
本周期到期日起六个月止
日/天 公历日
月 公历月
工作日 上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日
开放日 销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日
T 日 申购、赎回或办理其他基金业务的申请日
T+n 日 自T 日起第n 个工作日（不包含T 日）
认购 在本基金募集期内投资者购买本基金基金份额的行
为
发售 在本基金募集期内，销售机构向投资者销售本基金份
额的行为
申购 《基金合同》生效后，基金投资者根据基金销售网点
规定的手续，向基金管理人购买基金份额的行为
赎回 《基金合同》生效后，基金份额持有人根据基金销售
网点规定的手续，向基金管理人卖出基金份额的行
为。本基金的日常赎回自《基金合同》生效后不超过
3 个月的时间开始办理
巨额赎回 在单个开放日，本基金的基金份额净赎回申请（赎回
申请总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除
申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的
交银施罗德保本混合型证券投资基金—招募说明书
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余额）超过上一日本基金总份额的10%时的情形
基金账户 基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者
持有基金管理人管理的开放式基金份额情况的账户
交易账户 各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售
机构办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而
引起的基金份额的变动及结余情况的账户
转托管 基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施
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的变更所持基金份额销售机构的行为
基金转换 基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时
有效公告规定的条件，向基金管理人提出申请将其所
持有的基金管理人管理的任一开放式基金（转出基
金）的全部或部分基金份额转换为基金管理人管理的
其他开放式基金（转入基金）的基金份额的行为
保函 保证人出具的《交银施罗德保本混合型证券投资基金
保函》
保本基金存续条件 本基金保本周期届满时，保证人或基金管理人和基金
托管人认可的其他机构继续为本基金的保本提供不
可撤销的连带责任保证或者同意承诺保本，同时本基
金满足法律法规和本合同规定的基金存续要求
转入下一保本周期 在符合保本基金存续条件下，持有到期的基金份额持
有人继续持有本基金基金份额的行为
基金收益 基金投资所得的股票红利、股息、债券利息、票据投
资收益、买卖证券差价、银行存款利息以及其他收益
和因运用基金财产带来的成本或费用的节约
基金资产总值 基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和
本基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价
值总和
基金资产净值 基金资产总值扣除负债后的净资产值
基金份额净值 计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
交银施罗德保本混合型证券投资基金—招募说明书
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基金资产估值 计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净
值的过程
货币市场工具 现金；一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单；
剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的
债券；期限在一年以内(含一年)的债券回购；期限在
一年以内(含一年)的中央银行票据；中国证监会、中
国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具
指定媒体 中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联
网网站
保本周期到期后基金 保本周期届满时，在符合保本基金存续条件下，本
的存续形式 基金继续存续；否则，本基金变更为非保本的混合型
基金，基金名称相应变更为“交银施罗德优势行业灵
活配置混合型证券投资基金”。如果本基金不符合法
律法规和基金合同对基金的存续要求，则本基金将按
照本合同的规定终止
保本周期到期选择 基金份额持有人在保本周期到期后，选择赎回本基金
基金份额，将本基金基金份额转换为基金管理人管理
的其他基金基金份额，转入下一保本周期，或继续持
有变更后基金的基金份额的行为
不可抗力 本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观
事件
三、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：交银施罗德基金管理有限公司
住所：上海市交通银行大楼二层（裙）
办公地址：上海市浦东新区世纪大道201 号渣打银行大厦10 楼
法定代表人：彭纯
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成立时间：2005 年8 月4 日
注册资本：贰亿元人民币
存续期间：持续经营
联系人：陈超
电话：(021)61055050
传真：(021)61055034
邮政编码：200120
交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基金
字[2005]128 号文批准设立。公司股权结构如下：
股东名称 股权比例
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”） 65%
施罗德投资管理有限公司 30%
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 5%
本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资者
的合法权益。公司董事会下设合规审核及风险管理委员会、提名与薪酬委员会两
个专业委员会，有针对性地研究公司在经营管理和基金运作中的相关情况，制定
相应的政策，并充分发挥独立董事的职能，切实加强对公司运作的监督。
公司监事会由三位监事组成，主要负责检查公司的财务以及对公司董事、高
级管理人员的行为进行监督。
公司总体经营管理由总经理负责，下设风险控制委员会和投资决策委员会，
其中投资决策委员会包括公募基金（除QDII）投资决策委员会、QDII 投资决策委
员会和专户投资决策委员会。公司设督察长，监督检查基金和公司运作的合法合
规及公司内部风险控制情况。投资研究部下设权益部、固定收益部、专户投资部、
研究部及金融工程部。市场及产品部下设产品开发部、市场部、销售部与专户理
财部。营运部下设财务部、基金运营部与信息技术部。公司并设综合管理部，负
责人力资源和行政事务。此外，监察稽核下设合规审计部与风险控制部，由督察
长协同总经理直接管理。本基金采用投资决策委员会领导下的基金经理负责制。
投资决策委员会定期就投资管理业务的重大问题进行讨论。投资管理流程中，基
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金经理、研究员、交易员在明确权责的基础上密切合作，在各自职责内按照业务
程序独立工作并合理地相互制衡。
截止到2008 年三季度末，公司已经发行并管理了7 只开放式基金，包括1 只
货币市场基金、1 只债券型基金、1 只混合型基金和4 只股票型基金，其中1 只为
QDII 基金。
截止到2008 年9 月30 日，公司有员工143 人，其中64%以上的员工具有硕士
以上学历。
公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理
制度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度。
（二）主要成员情况
1、基金管理人董事会成员
彭纯先生，董事长，博士学历。历任新疆财经学院讲师、教研室主任、科研
处副处长、经济研究所副所长；新疆维吾尔自治区党委政研室副处长、处长；1994
年起历任交通银行乌鲁木齐分行副行长、行长，南宁分行行长，广州分行行长，
交通银行总行行长助理，现任交通银行股份有限公司执行董事、副行长。
雷贤达先生，副董事长，学士学历、加拿大证券学院和香港证券学院荣誉院
士。历任巴克莱基金管理有限公司基金经理、施罗德投资管理（香港）有限公司
执行董事、交银施罗德基金管理有限公司总经理。曾任中国证监会开放式基金海
外专家评审委员会委员。
莫泰山先生，董事，总经理，硕士学历。历任中国证券监督管理委员会基金监
管部副处长、办公厅主席秘书、基金监管部处长、交银施罗德基金管理有限公司副
总经理。
阮红女士，董事，博士学历。历任交通银行办公室综合处副处长兼宣传处副
处长、办公室综合处处长、交通银行海外机构管理部副总经理、总经理、交通银
行上海分行副行长、交通银行资产托管部总经理，现任交通银行投资管理部总经
理。
吴伟先生，董事，博士学历。历任交通银行总行财会部财务处主管、副处长、
总行预算财务部副总经理，现任交通银行总行预算财务部总经理。
交银施罗德保本混合型证券投资基金—招募说明书
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葛礼达先生，董事，大专学历。历任施罗德集团信息技术工作集团信息技术
部董事、施罗德集团首席营运官，现任施罗德集团亚太地区总裁。
孙祁祥女士，独立董事，博士学历、国务院政府特殊津贴专家、博士生导师。
现任北京大学经济学院副院长、风险管理及保险学系主任。
王松奇先生，独立董事，博士学历。历任中国人民大学讲师、中国社会科学
院财贸所金融研究中心研究员，现任中国社会科学院金融研究中心副主任、研究
员，北京创业投资协会常务副理事长、秘书长。
陈家乐先生，独立董事，博士学历。历任香港科技大学金融学系副教授、教
授，现任香港科技大学金融学系系主任。
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2、基金管理人监事会成员
徐俊康先生，监事长，学士学历。曾任职于中国人民银行长宁区办事处和工
商银行长宁区办事处，历任交通银行上海分行人事教育处副处长，交通银行人事
教育部副总经理、总经理，交通银行党委委员、纪委书记。
金玉凤女士，监事，学士学历。历任海通证券有限公司办公室副主任（主持
工作）、交通银行信托部主任科员、交通银行基金托管部综合处副处长、交通银
行资产托管部客户服务处处长，现任交银施罗德基金管理有限公司总经理助理。
裴关淑仪女士，监事，CFA、CIPM、FRM，双硕士学位。历任施罗德投资管理(香
港)有限公司资讯科技部主管、业务延续计划的负责人。曾任中国证监会开放式基
金海外专家评审委员会委员，负责营运及IT 部分。现任交银施罗德基金管理有限
公司监察稽核及风险管理总监。
3、公司高管人员
彭纯先生，董事长，博士学历。简历同上。
莫泰山先生，董事，总经理，硕士学历。简历同上。
吴建中先生，督察长，大专学历。历任交通银行宁波分行副行长、行长、交
通银行风险资产管理部副总经理、总经理、交通银行宁波分行行长、党委书记。
许珊燕女士，副总经理，硕士学历，高级经济师。历任湖南大学(原湖南财经
学院)金融学院讲师，湘财证券有限责任公司国债部副经理、基金管理总部总经理，
湘财荷银基金管理有限公司副总经理。
4、本基金基金经理
交银施罗德保本混合型证券投资基金—招募说明书
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张迎军先生，基金经理，经济学硕士。8 年证券从业经验。2000 年7 月至2003
年3 月任职于申银万国证券研究所，担任市场研究部、策略研究部研究员；2003
年4 月至2006 年11 月任职于中国太平洋保险（集团）股份有限公司，担任资金
运用管理中心投资经理，2006 年12 月至2008 年5 月任职于太平洋资产管理有限
公司，担任组合管理部组合经理。2008 年8 月加入交银施罗德基金管理有限公司。
5、投资决策委员会成员
主席：李旭利 （投资总监）
委员：莫泰山（总经理）
华昕（研究总监）
周炜炜（权益部副总经理）
项廷锋（固定收益部总经理）
上述人员之间无近亲属关系。
（三）基金管理人的职责
1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金
份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4、按照《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人
分配收益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、编制季度、半年度和年度基金报告；
7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、召集基金份额持有人大会；
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为；
12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。
（四）基金管理人的承诺
交银施罗德保本混合型证券投资基金—招募说明书
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1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为，并承诺建立健全内部控制
制度，采取有效措施，防止违反《证券法》行为的发生；
2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风险
控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：
（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺严格遵守《基金合同》，并承诺建立健全内部控制制度，
采取有效措施，防止违反《基金合同》行为的发生；
4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家
有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责；
5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。
（五）基金经理承诺
1、依照有关法律法规和《基金合同》的规定，本着谨慎的原则为基金份额持
有人谋取最大利益；
2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；
3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基
金投资内容、基金投资计划等信息；
4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
（六）基金管理人的内部控制制度
1、风险管理的原则
（1）全面性原则
公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务过程和业务环
节。
（2）独立性原则
公司设立独立的风险控制部，风险控制部保持高度的独立性和权威性，负责
对公司各部门风险控制工作进行监督和检查。
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（3）相互制约原则
公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制，建立不
同岗位之间的制衡体系。
（4）定性和定量相结合原则
建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更具客观性和操作性。
2、风险管理和内部风险控制体系结构
公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管
理层对风险管理负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，风险
控制部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部分：
（1）董事会
负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任。
（2）监事会
是公司常设的监事机构，对股东会负责。监事会对公司财务、公司董事、总
经理及其他高级管理人员进行监督。
（3）合规审核及风险管理委员会
作为董事会下的专业委员会之一，对公司内部控制制度、监察稽核制度进行
检查评估；审查公司财务，对公司内部管理制度、投资决策程序和运作流程进行
合规性审议；对公司资产与基金资产的经营进行评估。
（4）风险控制委员会
作为总经理下设的专业委员会之一，风险控制委员会负责拟定公司风险管理
战略及政策，制定灾难复原计划及紧急情况处理制度，确保公司风险控制符合标
准，就潜在风险与相关部门协调，审阅公司审计报告及监察情况。
（5）督察长
独立行使督察权利；直接对董事会负责；就内部控制制度和执行情况独立地
履行检查、评价、报告、建议职能；定期和不定期地向董事会报告公司内部控制
执行情况。
（6）风险控制部
风险控制部负责制定公司风险管理政策和防范及控制措施，组织执行，并为
每一个部门的风险管理系统的发展提供协助，汇总公司业务所有的风险信息，独
交银施罗德保本混合型证券投资基金—招募说明书
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立识别、评估各类风险，提出风险控制建议，使公司在一种风险管理和控制的环
境中实现业务目标。
（7）合规审计部
合规审计部负责设计及实施公司合规审计计划，检查公司各项业务的合规情
况及监督公司内部规章制度的执行情况，定期向监管机构及公司管理层进行汇报。
（8）业务部门
风险管理是每一个业务部门首要的责任。部门经理对本部门的风险负全部责
任，负责履行公司的风险管理程序，负责本部门的风险管理系统的开发、执行和
维护，用于识别、监控和降低风险。
3、风险管理和内部风险控制的措施
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（1）建立内控体系，完善内控制度
公司建立、健全了内控体系，通过高管人员关于内控的明确分工，确保各项
业务活动有恰当的组织和授权，确保监察活动独立，并得到高管人员的支持，同
时置备操作手册，并定期更新。
（2）建立相互分离、相互制衡的内控机制
建立、健全了各项制度，做到基金经理分开，投资决策分开，基金交易集中，
形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制，从制度上减少和防范风险。
（3）建立、健全岗位责任制
建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明确自己的任务、职责，并及时将
各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和减少风险。
（4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序
建立了评估风险的委员会，通过适合的程序，确认和评估与公司运作有关的
风险；公司建立了自下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个
层次的人员及时掌握风险状况，从而以最快速度作出决策。
（5）建立有效的内部监控系统
建立了足够、有效的内部监控系统，如电脑预警系统、投资监控系统，对可
能出现的各种风险进行全面和实时的监控。
（6）使用数量化的风险管理手段
交银施罗德保本混合型证券投资基金—招募说明书
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采取数量化、技术化的风险控制手段，建立数量化的风险管理模型，用以提
示指数趋势、行业及个股的风险，以便公司及时采取有效的措施，对风险进行分
散、控制和规避，尽可能地减少损失。
（7）提供足够的培训
制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的培训，使员工明确其
职责所在，控制风险。
四、基金托管人
（一）基金托管人基本情况
名称：中国工商银行股份有限公司（简称：中国工商银行）
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55 号
成立时间：1984 年1 月1 日
法定代表人：姜建清
注册资本：人民币334,018,850,026 元
联系电话：(010)66106912
联系人：蒋松云
（二）主要人员情况
截至2008 年6 月末，中国工商银行资产托管部共有员工101 人，平均年龄30
岁，90%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有硕士以上学位或高级职
称。
（三）基金托管业务经营情况
作为中国首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国工商银行始终坚
持“诚实信用、勤勉尽责”的原则，严格履行着资产托管人的责任和义务，依靠
严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的业务管理模式、健全的托管业务系
统、强大的市场营销能力，为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、
高效、专业的托管服务，取得了优异业绩。截至2008 年6 月，托管证券投资基金
95 只，其中封闭式10 只，开放式85 只。托管资产规模年均递增超过90%。至今
已形成包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社保基金、企业年金、产业基
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金、履约类产品、QFII 资产、QDII 资产等产品在内的托管业务体系。2008 年初，
中国工商银行先后被《全球托管人》、《环球金融》、《财资》、《证券时报》
和《上海证券报》等国际国内媒体评选为2007 年度“中国最佳托管银行”，自2004
年以来，工商银行托管服务获得的该类奖项累计已经达到12 项。
（四）基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标
强化内部管理，保障国家的金融方针政策及相关法律法规贯彻执行，保证自
觉合规依法经营，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系，
保障业务正常运行，维护基金份额持有人及基金托管人的合法权益。
2、内部控制组织结构
中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察
部门、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核
监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监
督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽
核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行
使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。
3、内部控制原则
（1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，
并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。
（2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和
监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部
门、岗位和人员。
（3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照
“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章
制度。
（4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资
产和其他委托资产的安全与完整。
（5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修
改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。
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（6）独立性原则。资产托管部托管的基金资产、托管人的自有资产、托管人
托管的其他资产应当分离；直接操作人员和控制人员应相对独立，适当分离；内
控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。
4、内部控制措施实施
（1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确
的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列
规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人
员独立、业务制度和管理独立、网络独立。
（2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略
的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资
产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，
督促职能管理部门改进。
（3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互
控防线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人
为本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。
并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防
范与控制理念。
（4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营
销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益
最大化目的。
（5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风
险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风
险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。
（6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据
传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
（7）应急准备与响应。资产托管业务建立了基于数据、应用、操作、环境四
个层面的完备的灾难应急方案，并组织员工定期演练。除了在数据服务端和应用
服务端实时同步备份与数据更新外，资产托管部还建立了操作端的异地备份中心，
能够确保交易的及时清算和交割，保证业务不中断。
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5、资产托管部内部风险控制情况
资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的优
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势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”
的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极
拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，
完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。
（1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总
经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产
托管业务健康、稳定地发展。
（2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下
每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托
管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位
员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的
内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。
（3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把
风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年
努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务
操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业
务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。
（4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。
资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调
规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随
着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管
部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业
务生存和发展的生命线。
（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《基金法》、《基金合同》、托管协议和有关基金法规的规定，基金托
管人对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金
参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、
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基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中
登载基金业绩表现数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查
自《基金合同》生效之日起开始。
基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《基金合同》、托管协议或有
关基金法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金
管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限
期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管
理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国
证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时
通知基金管理人限期纠正。
五、相关服务和保证机构
（一）基金份额发售机构
1、直销机构
本基金直销机构为本公司以及本公司的网上交易平台。
机构名称：交银施罗德基金管理有限公司
住所：上海市交通银行大楼二层（裙）
办公地址：上海市浦东新区世纪大道201 号渣打银行大厦10 楼
法定代表人：彭纯
电话：（021）61055023
传真：（021）61055054
联系人：张蓉
客户服务电话：400-700-5000（免长途话费），（021）61055000
网址：www.jysld.com，www.bocomschroder.com
个人投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购、申购及
赎回等业务， 具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：
www.jysld.com，www.bocomschroder.com
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2、代销机构
（1） 中国工商银行
住所：北京市复兴门内大街55 号
办公地址：北京市复兴门内大街55 号
法定代表人：姜建清
电话：（010）66107900
客户服务电话：95588
网址：www.icbc.com.cn
（2） 中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1 号院1 号楼
法定代表人：郭树清
客户服务电话：95533
网址：www.ccb.com
（3） 交通银行
住所：上海市浦东新区银城中路188 号
办公地址：上海市银城中路188 号
法定代表人：胡怀邦
电话：（021）58781234
传真：（021）58408842
联系人：曹榕
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com
（4） 中国邮政储蓄银行有限责任公司
住所：北京市西城区宣武门西大街131 号
办公地址：北京市西城区宣武门西大街131 号
法定代表人：刘安东
传真：（010）66415194
联系人：陈春林
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客户服务电话：11185
网址：www.psbc.com
（5） 上海银行股份有限公司
住所：上海市银城中路168 号
办公地址：上海市银城中路168 号
法定代表人：陈辛
电话：（021）68475888
传真：（021）68476111
联系人：张萍
客户服务电话：（021）962888
网址：www.bankofshanghai.com
（6） 中信银行股份有限公司
住所：北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦C 座
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦C 座
法定代表人：孔丹
电话：（010）65542337
传真：（010）65541281
联系人：王斌
客户服务电话： 95558
网址：bank.ecitic.com
（7） 中国民生银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街2 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街2 号
法定代表人：董文标
电话：（010）58351666
传真：（010）83914283
联系人：董云巍、吴海鹏
客户服务电话： 95568
网址：www.cmbc.com.cn
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（8） 光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路1508 号
法定代表人：徐浩明
电话：（021）68816000
传真：（021）68815009
联系人：刘晨
客户服务电话： 10108998
网址：www.ebscn.com
（9） 国泰君安证券股份有限公司
住所：上海市浦东新区商城路618 号
办公地址：上海市延平路135 号
法定代表人：祝幼一
电话：（021）62580818
传真：（021）62569400
联系人：芮敏棋
客户服务电话：400-8888-666、（021）962588
网址：www.gtja.com
（10） 中信建投证券有限责任公司
住所：北京市朝阳区安立路66 号4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188 号
法定代表人：黎晓宏
电话：（010）65186080
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传真：（010）65182261
联系人：魏明
客户服务电话：400-8888-108（免长途费）
网址：www.csc108.com
（11） 海通证券股份有限公司
住所：上海市淮海中路98 号
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办公地址：上海市淮海中路98 号
法定代表人：王开国
电话：（021）53594566
传真：（021）53858549
联系人：金芸、杨薇
客户服务电话：400-8888-001，（021）962503
网址：www.htsec.com
（12） 广发证券股份有限公司
住所：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26 楼2611 室
办公地址：广州市天河北路183 号大都会广场36、38、41、42 楼
法定代表人：王志伟
电话：（020）87555888-875
传真：（020）87557985
联系人：肖中梅
客户服务电话：（020）87555888-875
网址：www.gf.com.cn
（13） 中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座
办公地址：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座
法定代表人：肖时庆
电话：（010）66568587
联系人：郭京华
客户服务电话：800-820-1868
网址：www.chinastock.com.cn
（14） 招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38－45 层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38-45 层
法定代表人：宫少林
电话：（0755）82943666
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传真：（0755）82943636
联系人：黄健
客户服务电话：400-8888-111，95565
网址：www.newone.com.cn
（15） 兴业证券股份有限公司
住所：福州市湖东路99 号标力大厦
办公地址：上海陆家嘴东路166 号中保大厦
法定代表人：兰荣
电话：（021）68419974
传真：（021）68419867
联系人：杨盛芳
客户服务电话：（021）68419974
网址：www.xyzq.com.cn
（16） 联合证券有限责任公司
住所：深圳市罗湖区深南东路5047 号深圳发展银行大厦10、24、25 层
办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047 号深圳发展银行大厦10、24、25 层
法定代表人：马昭明
电话：（0755）82492000
传真：（0755）82492962
联系人：盛宗凌
客户服务电话：400-8888-555，（0755）25125666
网址：www.lhzq.com
（17） 湘财证券有限责任公司
住所：湖南省长沙市黄兴中路63 号中山国际大厦12 楼
办公地址：上海浦东银城东路139 号华能联合大厦五层
法定代表人：陈学荣
电话：（021）68634518
传真：（021）50543470
联系人：陈伟
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客户服务电话：（021）68865020 或当地营业部客服电话
网址：www.xcsc.com
（18） 国都证券有限责任公司
住所：深圳市福田中心区金田路4028 号荣超经贸中心26 层11、12
办公地址：北京市东城区东直门南大街3 号国华投资大厦9 层
法定代表人：王少华
电话：（010）84183389
传真：（010）64482090
联系人：黄静
客户服务电话：800-810-8809
网址：www.guodu.com
（19） 华泰证券股份有限公司
住所：江苏省南京市中山东路90 号华泰证券大厦
办公地址：江苏省南京市中山东路90 号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
电话：（025）84457777-950、248
传真：（025）84579778
联系人：李金龙、张小波
客户服务电话：（025）95597
网址：www.htsc.com.cn
（20） 中信金通证券有限责任公司
住所：浙江省杭州市中河南路11 号万凯庭院商务楼A 座
办公地址：浙江省杭州市中河南路11 号万凯庭院商务楼A 座
法定代表人：刘军
电话：（0571）85783715
传真：（0571）85783771
联系人：王勤
客户服务电话：（0571）96598
网址：www.96598.com.cn
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（21） 中银国际证券有限责任公司
住所：上海市银城中路200 号39 层
办公地址：中国上海浦东银城中路200 号中银大厦39-40 层
法定代表人：唐新宇
联系人：张静
客户服务电话：400-620-8888
网址：www.bocichina.com
（22） 中信万通证券有限责任公司
住所：青岛市东海西路28 号
法定代表人：史洁民
客户服务电话：（0532）96577
网址：www.zxwt.com.cn
（23） 国信证券股份有限公司
住所：深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1010 号国际信托大厦9 楼
法定代表人：何如
电话：（0755）82130833
传真：（0755）82133302
联系人：林建闽
客户服务电话：800-810-8868
网址：www.guosen.com.cn
（24） 东北证券股份有限公司
住所：长春市自由大路1138 号
办公地址：长春市自由大路1138 号
法定代表人：矫正中
电话：（0431）85096709
联系人：潘锴
客户服务电话：（0431）96688-0，（0431）85096733
网址：www.nesc.cn
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（25） 安信证券股份有限公司
住所：深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35 层、28 层A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35 层、28 层A02 单元
法定代表人：牛冠兴
电话：（0755）82558305
传真：（0755）82558355
联系人：陈剑虹
客户服务电话：400-800-1001
网址：www.axzq.com.cn
（26） 宏源证券股份有限公司
住所：新疆乌鲁木齐市建设路2 号
办公地址：北京市海淀区西直门北大街甲43 号金运大厦B 座6 层
法定代表人：汤世生
电话：（010）62294608-6240
传真：（010）62296854
联系人：李茂俊
客户服务电话：010-62294600
网址：www.hysec.com
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售
本基金，并及时公告。
（二）注册登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京西城区金融大街27 号投资广场23 层
办公地址：北京西城区金融大街27 号投资广场23 层
法定代表人：陈耀先
电话：（010）58598839
传真：（010）58598907
联系人：朱立元
（三）保证人
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名称：中国投资担保有限公司
住所：北京市海淀区西三环北路100 号金玉大厦写字楼9 层
办公地址：北京市海淀区西三环北路100 号金玉大厦写字楼9 层
法定代表人：刘新来
成立日期：1993 年12 月4 日
组织形式：有限责任公司
注册资本：30 亿元人民币
经营范围：从事法律、法规所不禁止的、公司能够从事的一切不违法行为或
活动。包括但不限于：投资担保；担保及担保的评审、培训、策划、咨询服务；
实业项目的投资；投资及投资相关的策划、咨询；资产受托管理；经济信息咨询；
人员培训；新技术、新产品的开发、生产和产品销售；技术成果及展览；仓储服
务；组织、主办会议及交流活动等；及法律法规允许的其他业务。
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海源泰律师事务所
住所：上海浦东南路256 号华夏银行大厦1405 室
办公地址：上海浦东南路256 号华夏银行大厦1405 室
负责人：廖海
电话：（021）51150298
传真：（021）51150398
联系人：黎明
经办律师：黎明、吴军娥
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
住所：上海市浦东新区东昌路568 号
办公地址：上海市湖滨路202 号普华永道中心11 楼
法定代表人：杨绍信
电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
联系人：金毅
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经办注册会计师：薛竞、金毅
六、基金的募集
（一）基金募集的依据
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他
有关规定，并经中国证监会证监许可【2008】1285 号文批准募集发售。
（二）基金类型
保本混合型基金
（三）基金运作方式
契约型开放式
（四）基金存续期
不定期
（五）基金保本周期
三年。自《基金合同》生效之日起至三个公历年后对应日止。如该对应日为
非工作日，保本周期到期日顺延至下一个工作日。
（六）基金份额的认购
基金募集期内，基金份额通过销售机构办理开放式基金业务的网点发售。募
集期间个人投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户和认购业务。
本基金在募集期内最终确认的有效认购金额拟不超过人民币50 亿元（不包括
募集期利息），规模控制的具体方案详见《发售公告》。
除法律、行政法规或中国证监会有关规定另有规定外，任何与基金份额发售
有关的当事人不得预留和提前发售基金份额。
1、基金份额的发售时间、方式和对象
（1）募集期限：募集期限自基金份额发售之日起不超过3 个月。本基金自2008
年12 月3 日起至2009 年1 月15 日止通过销售机构公开发售（详见《发售公告》
及代销机构相关公告）。
（2）销售渠道：基金管理人的直销中心和各代销机构的代销网点（具体名单
见《发售公告》）。
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（3）销售对象：符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机
构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资
者。
2、基金份额的认购和持有限制
（1）基金份额的认购采用金额认购方式。
（2）投资者认购基金份额采用全额缴款的认购方式。
（3）投资者在募集期内可以多次认购基金份额，已经正式受理的认购申请不
得撤销。
（4）直销中心接受首次认购申请的最低金额为单笔100,000 元，追加认购的
最低金额为单笔10,000 元；已在直销中心有认购或申购过本基金管理人管理的其
他基金记录的投资者不受首次认购最低金额的限制。通过本公司网上交易系统办
理本基金认购业务的不受直销中心最低认购金额的限制，认购最低金额为单笔
1,000 元。本基金直销中心单笔认购最低金额可由基金管理人酌情调整。各代销
网点接受认购申请的最低金额为单笔1,000 元。
（5）认购期间单个投资者的累计认购规模没有限制。
3、基金份额的认购费用、认购价格及认购份额的计算公式
（1）认购价格：本基金份额的认购价格为1.00 元/份。
（2）认购费率
募集期投资者可以多次认购本基金，认购费率按每笔认购申请单独计算。本
基金认购费率如下表：
认购金额（含认购费） 认购费率
100 万元以下 1.0%
100 万元（含）至500 万元0.8%
500 万元（含）至1000 万元0.4%
1000 万元（含）以上 1000 元
本基金的认购费用由基金份额的认购人承担，主要用于本基金的市场推广、
销售、注册登记等募集期间发生的各项费用，不足部分在基金管理人运营成本中
列支。
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（3）认购份额的计算
认购总金额=申请总金额
净认购金额=认购总金额/（1+认购费率）
认购费用=认购总金额-净认购金额
认购份额=（认购总金额-认购费用+认购利息）/基金份额发售面值
认购份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，
由此产生的误差计入基金财产。
例一：某投资者投资100,000 元认购本基金，且该认购申请被全额确认，认
购费率为1.0%，假定认购期产生的利息为10.00 元，则可认购基金份额为：
认购总金额=100,000 元
认购净金额＝100,000/（1＋1.0%）＝99,009.90 元
认购费用＝100,000-99,009.90＝990.10 元
认购份额＝（100,000－990.10＋10.00）/1.00＝99,019.90 份
即投资者选择投资100,000 元本金认购本基金，可得到99,019.90 份基金份
额。
（4）投资金额的计算
投资金额＝认购净金额+认购费用+募集期间利息
例二：某投资者投资100,000 元认购本基金，且该认购申请被全额确认，认
购费率为1.0%，假定募集期间产生的利息为10.00 元，则投资金额为：
认购净金额＝100,000/（1＋1.0%）＝99,009.90 元
认购费用＝100,000-99,009.90＝990.10 元
投资金额＝99,009.90＋990.10＋10.00＝100,010.00 元
4、认购的程序
（1）申请方式：书面申请或基金管理人公告的其他方式。
（2）认购款项支付：基金投资者认购时，采用全额缴款方式。
5、认购的确认
当日（T 日）在规定时间内提交的申请，投资者通常可在T+2 日后（包括该日）
到网点查询交易情况，在《基金合同》生效后可以到网点打印交易确认书。
投资者开户和认购所需提交的文件和办理的具体程序，请参阅《发售公告》。
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6、募集期利息的处理方式
《基金合同》生效前，投资者的认购款项只能存入专门账户，不得动用。认
购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利
息转份额以基金注册登记机构的记录为准。
七、基金合同的生效
（一）基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起3 个月内，在基金募集份额总额不少于2 亿份，
基金募集金额不少于2 亿元人民币且基金份额持有人不少于200 人的条件下，基
金管理人依据法律法规及《招募说明书》可以决定停止基金发售，并在10 日内聘
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请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10 日内，向中国证监会办理基金备
案手续。
基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得
中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金
管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基
金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，
任何人不得动用。
《基金合同》生效时，认购款项在募集期内产生的利息将折合成基金份额归
投资者所有。
（二）《基金合同》不能生效时募集资金的处理方式
如果《基金合同》不能生效，基金管理人应当承担下列责任：
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；
2、在基金募集期限届满后30 日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同
期存款利息。
如果《基金合同》不能生效，基金管理人、基金托管人及代销机构不得请求
报酬。基金管理人、基金托管人和代销机构为基金募集支付之一切费用应由各方
各自承担。
（三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
交银施罗德保本混合型证券投资基金—招募说明书
36
《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低
于5,000 万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续20 个工作日出现前
述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。
法律法规另有规定时，从其规定。
八、基金份额的申购与赎回
（一）申购和赎回的场所
本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构。
投资者可以通过基金管理人的直销网点、基金代销机构的营业网点及其他的
合法方式办理基金份额的申购、赎回等业务。
基金管理人可根据情况变更或增减基金代销机构，并予以公告。
投资者可通过下述场所按照规定的方式进行申购或赎回：
1、直销机构
本基金直销机构为本公司以及本公司的网上交易平台。
名称：交银施罗德基金管理有限公司
住所：上海市交通银行大楼二层（裙）
办公地址：上海市浦东新区世纪大道201 号渣打银行大厦10 楼
电话：（021）61055023
传真：（021）61055054
联系人：张蓉
客户服务电话：400-700-5000（免长途话费），（021）61055000
网址：www.jysld.com，www.bocomschroder.com
个人投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、申购及赎回等
业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：www.jysld.com，
www.bocomschroder.com
2、代销机构的代销网点
销售机构名称 网址 客户服务电话
交银施罗德保本混合型证券投资基金—招募说明书
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1 中国工商银行 www.icbc.com.cn 95588
2 中国建设银行股份有限公司 www.ccb.com 95533
3 交通银行 www.bankcomm.com 95559
4 中国邮政储蓄银行有限责任公司 www.psbc.com 11185
5 上海银行股份有限公司 www.bankofshanghai.com （021）962888
6 中信银行股份有限公司 bank.ecitic.com 95558
7 中国民生银行股份有限公司 www.cmbc.com.cn 95568
8 光大证券股份有限公司 www.ebscn.com 10108998
9 国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com 400-8888-666、（021）962588
10 中信建投证券有限责任公司 www.csc108.com 400-8888-108
11 海通证券股份有限公司 www.htsec.com 400-8888-001，（021）962503
12 广发证券股份有限公司 www.gf.com.cn （020）87555888-875
13 中国银河证券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 800-820-1868
14 招商证券股份有限公司 www.newone.com.cn 400-8888-111，95565
15 兴业证券股份有限公司 www.xyzq.com.cn (021)68419974
16 联合证券有限责任公司 www.lhzq.com
400-8888-555，（0755）
25125666
17 湘财证券有限责任公司 www.xcsc.com （021）68865020
18 国都证券有限责任公司 www.guodu.com 800-810-8809
19 华泰证券股份有限公司 www.htsc.com.cn （025）95597
20 中信金通证券有限责任公司 www.96598.com.cn （0571）96598
21 中银国际证券有限责任公司 www.bocichina.com 400-620-8888
22 中信万通证券有限责任公司 www.zxwt.com.cn （0532）96577
23 国信证券股份有限公司 www.guosen.com.cn 800-810-8868
24 东北证券股份有限公司 www.nesc.cn
（0431）96688-0，（0431）
85096733
25 安信证券股份有限公司 www.axzq.com.cn 400-800-1001
26 宏源证券股份有限公司 www.hysec.com （010）62294600
（二）申购和赎回的开放日及时间
交银施罗德保本混合型证券投资基金—招募说明书
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在本基金的保本周期内，一般不接受申购申请。特殊情况经基金管理人与基
金托管人、保证人协商并报监管部门备案后可接受申购申请。具体规则由基金管
理人在开始办理申购的具体日期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体
上予以公告。
本基金的赎回自《基金合同》生效后不超过3 个月的时间内开始办理，基金
管理人应在开始办理赎回的具体日期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定
媒体上公告。
申购和赎回的开放日为证券交易所交易日（基金管理人公告暂停申购或赎回
时除外），投资者应当在开放日办理申购和赎回申请。代销网点在开放日的具体业
务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间。
若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要，基金管理
人可对申购、赎回时间进行调整，但此项调整应在实施日前依照《信息披露办法》
的有关规定在指定媒体上公告。
（三）申购和赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净
值为基准进行计算；
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资者认购、申购的先后次序进行顺
序赎回；
5、投资者申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资者交付款项后，申
购申请方为有效。
基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益
的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披露办
法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。
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（四）赎回的数额限定
1、赎回份额的限制
投资者赎回本基金，赎回的最低份额为50 份基金份额。
2、最低基金份额余额的限制
交银施罗德保本混合型证券投资基金—招募说明书
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每个工作日投资者在销售机构保留的本基金份额余额不得少于50 份，否则基
金管理人有权将投资者在该销售机构保留的本基金份额一次性全部赎回。
3、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对赎回
的份额和最低基金份额余额的数量限制。
基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定至少在一家
指定的媒体公告并报中国证监会备案。
（五）申购和赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
基金投资者必须根据基金销售机构规定的程序，在开放日的业务办理时间向
基金销售机构提出申购或赎回的申请。
投资者在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资者在提
交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回的申请无
效而不予成交。
2、申购和赎回申请的确认
T 日规定时间受理的申请，正常情况下，基金注册登记机构在T+1 日内为投资
者对该交易的有效性进行确认，在T＋2 日后（包括该日）投资者可向销售机构或
以销售机构规定的其他方式查询申购与赎回的确认情况。
基金管理人可以在法律法规允许的范围内，依法对上述申购和赎回申请的确
认时间进行调整，并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指
定媒体上公告并报中国证监会备案。
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表
销售机构确实接收到该申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以基金注册登记
机构的确认结果为准。
3、申购和赎回的款项支付
申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功，
若申购不成功或无效，申购款项将退回投资者账户。
投资者T 日赎回申请成功后，基金管理人将通过基金注册登记机构及其相关
基金销售机构在T＋7 日（包括该日）内将赎回款项划往基金份额持有人账户。在
发生巨额赎回以及保本周期到期赎回的情形时，款项的支付办法参照《基金合同》
交银施罗德保本混合型证券投资基金—招募说明书
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的有关条款处理。
4、申购和赎回基金份额的份额注册登记
投资者申购基金成功后，基金注册登记机构在T+1 日为投资者登记权益并办
理注册登记手续，投资者自T+2 日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。
投资者赎回基金成功后，基金注册登记机构在T+1 日为投资者办理扣除权益
的注册登记手续。
基金管理人可以在法律法规允许的范围内，依法对上述注册登记办理时间进
行调整，并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上
公告并报中国证监会备案。
（六）基金的申购费和赎回费
1、申购费用
本基金的申购费用由基金份额申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基
金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
在本基金的保本周期内，一般不接受申购申请。特殊情况经基金管理人与基
金托管人、保证人协商并报中国证监会备案后可接受申购申请，具体规则由基金
管理人在开始办理申购的具体日期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒
体上公告。申购费率不高于基金申购金额的5%，具体费率以届时公告为准。
若保本周期到期后，本基金不符合保本基金存续条件，转为变更后的“交银
施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金”，申购费率不高于基金申购金额的
5%，具体费率以届时公告为准。
2、赎回费用
赎回费用由基金份额赎回人承担，赎回费用的25%归基金财产，其余用于支付
注册登记费和其他必要的手续费。
在本基金的保本周期内，赎回费率随基金份额的持有时间递减，赎回费率如
下：
持有期限 赎回费率
1 年以内（含） 2.0%
1 年至2 年（含） 1.6%
交银施罗德保本混合型证券投资基金—招募说明书
41
2 年至3 年 1.2%
持有到保本周期到期日 0.0%
若保本周期到期后，本基金不符合保本基金存续条件，转为变更后的“交银
施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金”，赎回费率最高不超过5%，具体费
率以届时公告为准。
3、基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，最新
的费率和收费方式在更新的招募说明书中列示。费率或收费方式如发生变更，基
金管理人应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在
指定媒体上公告。
4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据
市场情况制定基金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者
以及以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资者定期
或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行
相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
（七）申购和赎回的数额和价格
1、申购和赎回数额、余额的处理方式
（1）申购份额余额的处理方式：申购的有效份额为按实际确认的申购金额在
扣除相应的费用后，以当日基金份额净值为基准计算，申购份额计算结果保留到
小数点后2 位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财
产。
（2）赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日
基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额计算结果保留到小数点后2 位，小数
点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。
2、申购份额的计算
申购总金额=申请总金额
净申购金额=申购总金额/（1+申购费率）
申购费用=申购总金额-净申购金额
申购份额=
日基金份额净值
申购总金额申购费用
T
-
交银施罗德保本混合型证券投资基金—招募说明书
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例三：某投资者投资10,000 元申购本基金，假设对应的申购费率为1.5%，假
设申购当日基金份额净值为1.040 元，则其可得到的申购份额为：
申购总金额＝10,000 元
净申购金额=10,000/（1+1.5%）=9,852.22 元
申购费用=10,000-9,852.22=147.78 元
申购份额=（10,000-147.78）/1.040=9,473.29 份
即投资者选择投资10,000 元本金申购本基金，可得到9,473.29 份基金份额。
3、赎回金额的计算
赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的
费用，赎回金额单位为“元”，计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位的
部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。
如果投资者在保本周期到期前赎回基金份额，赎回金额的计算方法如下：
赎回费用=赎回份额×T 日基金份额净值×赎回费率
赎回金额=赎回份额×T 日基金份额净值-赎回费用
例四：某投资者在保本周期到期前赎回10,000 份基金份额，对应的赎回费率
为2.0%，假设赎回当日基金份额净值是1.016 元，则其可得到的赎回金额为：
赎回费用 = 10,000×1.016×2.0%＝203.20 元
赎回金额 = 10,000×1.016-203.20＝9,956.80 元
即：投资者在保本周期到期前赎回本基金10,000 份基金份额，假设赎回当日
基金份额净值是1.016 元，则其可得到的赎回金额为9,956.80 元。
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保本周期到期日的赎回安排按本基金到期保本条款执行。
4、基金份额净值的计算
发售在外的基金份额总数
基金资产净值
基金份额净值=
本基金T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T＋1 日公告。遇特殊情
况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金基金份额净值的计算，
保留到小数点后3 位，小数点后第4 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。
（八）拒绝或暂停申购的情形及处理方式
在本基金的保本周期内，一般不接受申购申请。特殊情况经基金管理人与基
交银施罗德保本混合型证券投资基金—招募说明书
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金托管人、保证人协商并报中国证监会备案后可接受申购申请。具体规则由基金
管理人在开始办理申购的具体日期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒
体上公告。
（九）暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式
除非出现如下情形，基金管理人不得拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎回
申请或者延缓支付赎回款项：
（1）不可抗力的原因导致基金管理人不能支付赎回款项；
（2）证券交易场所依法决定临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金资
产净值；
（3）因市场剧烈波动或其他原因而出现连续2 个或2 个以上开放日巨额赎回，
导致本基金的现金支付出现困难；
（4）发生《基金合同》规定的暂停基金资产估值情况；
（5）发生《基金合同》第二十一部分“保本周期到期”中约定的情况，即基
金管理人可在保本周期到期前30 个工作日内视情况暂停本基金的日常赎回业务
（含转换出业务）；
（6）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一的，基金管理人应在当日立即向中国证监会备案。已接受
的赎回申请，基金管理人将足额支付；如暂时不能足额支付的，可延期支付部分
赎回款项，按已被接受的单笔赎回申请量占已接受赎回申请总量的比例分配给赎
回申请人，未支付部分由基金管理人按照发生的情况制定相应的处理办法在后续
开放日予以支付，并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。
同时，在出现上述第（3）款的情形时，对已接受的赎回申请可延期支付赎回
款项，最长不超过20 个工作日，并在指定媒体上公告。投资者在申请赎回时可事
先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。
暂停基金的赎回，基金管理人应及时在指定媒体上刊登暂停赎回公告。
在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理，并依照
有关规定在指定媒体上公告。
（十）巨额赎回的情形及处理方式
交银施罗德保本混合型证券投资基金—招募说明书
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1、巨额赎回的认定
本基金单个开放日，基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换
中转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余
额）超过上一日基金总份额的10%时，即认为发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当出现巨额赎回时，基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定全
额赎回或部分顺延赎回。
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时，按
正常赎回程序执行。
（2）部分顺延赎回：当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为
支付投资者的赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时，基金管理人在
当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的10%的前提下，对其余赎回申请延期
予以办理。对于单个基金份额持有人的赎回申请，应当按照其申请赎回份额占当
日申请赎回总份额的比例，确定该单个基金份额持有人当日办理的赎回份额；投
资者未能赎回部分，除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获办理部分予以撤
销外，延迟至下一个开放日办理，赎回价格为下一个开放日的价格。依照上述规
定转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权，并以此类推，直到全部赎回为止。
部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
（3）巨额赎回的公告：当发生巨额赎回并顺延赎回时，基金管理人应按照《信
息披露办法》的有关规定通过指定媒体刊登公告，并向中国证监会和基金管理人
主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。同时以邮寄、传真或《招募说明
书》规定的其他方式通知基金份额持有人，并说明有关处理方法。
本基金连续2 个或2 个开放日以上发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，
可暂停接受赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过
20 个工作日，并应当在指定媒体上公告。
（十一）重新开放申购或赎回的公告
如果发生暂停的时间为一天，基金管理人应于重新开放日在指定媒体上刊登
基金重新开放申购或赎回的公告并公布最近一个开放日的基金份额净值。
如果发生暂停的时间超过一天，暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基
交银施罗德保本混合型证券投资基金—招募说明书
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金管理人应提前2 个工作日在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回的公告，
并在重新开始办理申购或赎回的开放日公告最近一个工作日的基金份额净值。
（十二）基金转换
为方便基金份额持有人，未来在各项技术条件和准备完备的情况下，投资者
可以依照基金管理人的有关规定选择在本基金和基金管理人管理的其他基金之间
进行基金转换。基金转换的数额限制、转换费率等具体规定可以由基金管理人届
时另行规定并公告。
（十三）转托管
本基金目前实行份额托管的交易制度。投资者可将所持有的基金份额从一个
销售机构的交易账户转入另一个销售机构的交易账户进行交易。具体办理方法参
照《业务规则》的有关规定以及基金代销机构的业务规则。
（十四）基金的非交易过户
非交易过户是指不采用申购、赎回等基金交易方式，将一定数量的基金份额
按照一定规则从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行为。
基金注册登记机构只受理继承、捐赠、司法强制执行和经基金注册登记机构
认可的其他情况下的非交易过户。其中，“继承”指基金份额持有人死亡，其持有
的基金份额由其合法的继承人继承；“捐赠”指基金份额持有人将其合法持有的基
金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体的情形；“司法强制执行”是指司法机
构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、
法人、社会团体或其他组织。无论在上述何种情况下，接受划转的主体应符合相
关法律法规和《基金合同》规定的可持有本基金份额的投资者的条件。办理非交
易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料。
基金注册登记机构受理上述情况下的非交易过户，其他销售机构不得办理该
项业务。
对于符合条件的非交易过户申请按《业务规则》的有关规定办理。
（十五）基金的冻结和解冻
基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻以
及基金注册登记机构认可的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻
结部分份额仍然参与收益分配与支付。
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九、基金的保本
一、保本
本基金为基金份额持有人认购并持有到期的基金份额提供的保本额为基金份
额持有人认购并持有到期的基金份额的投资金额，即基金份额持有人认购并持有
到期的基金份额的净认购金额、认购费用及募集期间的利息收入之和。在保本周
期到期日，如按基金份额持有人认购并持有到期的基金份额与到期日基金份额净
值的乘积加上其认购并持有到期的基金份额累计分红款项之和计算的总金额高于
【特别推荐】: 战上海：反弹中的龙头—上海本地股
【相关链接】: 净值 费率 证券 基金 购并
或等于基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的投资金额，基金管理人将按
可赎回金额支付给基金份额持有人；如基金份额持有人认购并持有到期的基金份
额与到期日基金份额净值的乘积加上其认购并持有到期的基金份额累计分红款项
之和计算的总金额低于基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的投资金额，
则基金管理人应补足该差额，并在保本周期到期日后二十个工作日内将该差额支
付给基金份额持有人，保证人对此提供不可撤销的连带责任保证。但基金份额持
有人未持有到期而赎回或转换出的，赎回或转换出的部分不适用本条款。
二、保本案例
若某投资者投资100,000 元认购本基金（该认购申请被全额确认）并持有到
保本周期到期，认购费率为1.0%。假定募集期间产生的利息为10.00 元，持有期
间基金累积分红0.05 元/基金份额。则，认购份额为：
认购净金额＝100,000/（1＋1.0%）＝99,009.90 元
认购费用＝100,000-99,009.90＝990.10 元
认购份额＝（100,000－990.10＋10.00）/1.00＝99,019.90 份
（一）若保本周期到期日，本基金基金份额净值为0.900 元。
投资金额＝100,000+10.00＝100,010.00 元
可赎回金额＝0.900×99,019.90＝89,117.91 元
持有期间累计分红金额＝0.05×99,019.90＝4,951.00 元
可赎回金额+持有期间累计分红金额＝94,068.91 元
即：可赎回金额+持有期间累计分红金额＜投资金额
交银施罗德保本混合型证券投资基金—招募说明书
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若保本周期到期日该投资者赎回基金份额，则基金管理人将按照投资金额（扣
除其持有期间的累计分红金额）向该投资者支付95,059 元。
（二）若保本周期到期日，本基金基金份额资产净值为1.500 元。
投资金额＝100,000+10.00＝100,010.00 元
可赎回金额＝1.500×99,019.90＝148,529.85 元
持有期间累计分红金额＝0.05×99,019.90＝4,951.00 元
可赎回金额+持有期间累计分红金额＝153,480.85 元
即：可赎回金额+持有期间累计分红金额＞投资金额
若保本周期到期日该投资者赎回基金份额，则基金管理人将按照可赎回金额
向该投资者支付148,529.85 元。
三、适用保本条款的情形
（一）基金份额持有人认购并持有到期的基金份额。
（二）对于持有到期的份额，基金份额持有人无论选择赎回、转换到基金管
理人管理的其他基金、本基金转入下一保本周期或是转型为“交银施罗德优势行
业灵活配置混合型证券投资基金”，都同样适用保本条款。
三、不适用保本条款的情形
（一）在保本周期到期日，按基金份额持有人认购并持有到期的基金份额与
到期日基金份额净值的乘积加上其认购并持有到期的基金份额累计分红款项之和
计算的总金额不低于基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的投资金额；
（二）基金份额持有人认购，但在基金保本周期到期日前（不包括该日）赎
回或转换出的基金份额；
（三）未经保证人书面同意提供保证，基金份额持有人在本保本周期内申购
的基金份额；
（四）在保本周期内发生本基金合同规定的基金合同终止的情形；
（五）在保本周期内发生本基金与其他基金合并或更换基金管理人的情形，
且保证人不同意继续承担保证责任；
（六）在保本周期到期日之后（不包括该日）基金份额发生的任何形式的净
值减少；
（七）未经保证人书面同意修改《基金合同》条款，可能加重保证人保证责
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任的，根据法律法规要求进行修改的除外；
（八）因不可抗力的原因导致基金投资亏损；或因不可抗力事件直接导致基
金管理人无法按约定履行全部或部分义务或延迟履行义务的，或《基金合同》规
定的其他情形基金管理人免于履行保本义务的。
十、基金保本的保证
一、为确保履行保本条款，保障基金份额持有人利益，本基金由中国投资担
保有限公司作为保证人。
二、保证人出具《交银施罗德保本混合型证券投资基金保函》（全文详见《基
金合同》附件）。基金份额持有人购买基金份额的行为视为同意该保函的约定。本
基金保本由保证人提供不可撤销的连带责任保证；保证的范围为基金份额持有人
认购并持有到期的基金份额与到期日基金份额净值的乘积加上其认购并持有到期
的基金份额累计分红款项之和计算的总金额低于基金份额持有人认购并持有到期
的基金份额的投资金额的差额部分。保证人保证期间为基金保本周期到期日之日
起六个月止。保证人承担保证责任的金额最高不超过51 亿元人民币。
三、保本周期内，保证人出现足以影响其履行保函项下保证责任能力情形的，
应在该情形发生之日起三日内通知基金管理人以及基金托管人。基金管理人在接
到通知之日起三个工作日内应将上述情况报告中国证监会并提出处理办法，并在
接到通知之日起五个工作日内在指定媒体上公告上述情形。当确定保证人已丧失
履行保函项下保证责任能力或宣告破产的情况下，基金管理人应召集基金份额持
有人大会。
四、保本周期内更换保证人必须经基金份额持有人大会决议通过，并且保证
人的更换必须符合基金份额持有人的利益。更换保证人的，原保证人承担的所有
与本基金保证责任相关的权利义务由继任的保证人承担。在新的保证人接任之前，
原保证人应继续承担保证责任。增加保证人的，原保证人继续承担保证责任，新
增加保证人和原保证人共同承担连带保证责任。
五、基金份额持有人于此同意授权基金管理人作为其代理人代为行使向保证
人索偿的权利并办理相关的手续(包括但不限于向保证人发送《履行保证责任通知
书》及代收相关款项等)。如果符合条件的基金份额持有人认购并持有到期的基金
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份额与到期日基金份额净值的乘积加上其认购并持有到期的基金份额累计分红款
项之和计算的总金额低于基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的投资金
额，且基金管理人无法全额履行保本义务的，基金管理人在保本周期到期日后五
个工作日内，向保证人发出书面《履行保证责任通知书》(应当载明需保证人代偿
的金额)。保证人将在收到基金管理人发出的《履行保证责任通知书》后的五个工
作日内，将需代偿的金额划入本基金在基金托管人处开立的账户中，由基金管理
人将该差额支付给基金份额持有人。若保证人未履行全部或部分保证责任的，基
金份额持有人有权直接就差额部分向保证人追偿。保证人将代偿金额全额划入本
基金在基金托管人处开立的账户中后即为全部履行了保证责任，保证人无须对基
金份额持有人逐一进行清偿。代偿款的分配与支付由基金管理人负责，保证人对
此不承担责任。
六、基金管理人有权代表基金份额持有人要求保证人按照本基金合同及保函
的约定履行保证责任。除本部分第四款所指的“更换保证人的，原保证人承担的
所有与本基金保证责任相关的权利义务由继任的保证人承担”以及下列除外责任
情形外，保证人不得免除保证责任：
1、在保本周期到期日，按基金份额持有人认购并持有到期的基金份额与到期
日基金份额净值的乘积加上其认购并持有到期的基金份额累计分红款项之和计算
的总金额，不低于基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的投资金额；
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2、基金份额持有人认购、但在基金保本周期到期日前（不包括该日）赎回或
转换出的基金份额；
3、未经保证人书面同意提供保证，基金份额持有人在本保本周期内申购的基
金份额；
4、在保本周期内发生本基金合同规定的基金合同终止的情形；
5、在保本周期内发生本基金与其他基金合并或更换基金管理人的情形，且保
证人不同意继续承担保证责任；
6、在保本周期到期日之后（不包括该日）基金份额发生的任何形式的净值减
少；
7、未经保证人书面同意修改《基金合同》条款，可能加重保证人保证责任的，
根据法律法规要求进行修改的除外；
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8、因不可抗力的原因导致基金投资亏损；或因不可抗力事件直接导致基金管
理人无法按约定履行全部或部分义务或延迟履行义务的，或《基金合同》规定的
其他情形基金管理人免于履行保本义务的。
七、保本周期届满时，保证人或基金管理人和基金托管人认可的其他机构继
续为本基金的保本提供不可撤销的连带责任保证或者承诺提供保本，同时本基金
满足法律法规和本合同规定的基金存续要求的，本基金将转入下一保本周期；否
则，本基金变更为非保本的混合型基金，基金名称相应变更为“交银施罗德优势
行业灵活配置混合型证券投资基金”，保证人不再为该混合型基金承担保证责任。
八、保证费用由基金管理人从基金管理费收入中列支。
九、保证人授权基金管理人在指定媒体上公告其出具的《保函》。
十一、基金的投资
一、保本周期内的投资
（一） 投资理念
时间是保本的基础，策略是盈利的源泉。
（二）投资目标
在确保保本周期到期时本金安全的基础上，通过保本资产与收益资产的动态
配置和有效的组合管理，寻求组合资产的稳定增长和保本期间收益的最大化。
（三）投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行交易的
债券、股票、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具。
本基金将按照恒定比例组合保险机制将资产配置于保本资产与收益资产。本
基金投资的保本资产为国内依法发行交易的债券（包括国债、央行票据和高信用
等级的企业债、金融债、短期融资券、资产支持证券等）、货币市场工具和现金等。
本基金投资的收益资产为股票、权证等，股票指数期货等金融衍生产品面市后，
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如果法律法规或中国证监会允许基金投资，基金管理人在履行适当程序后，可以
将其纳入本基金可投资的收益资产范围。如法律法规或监管机构以后允许本基金
投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
（四）投资对象
基金的投资组合比例为：股票、权证等收益资产占基金资产的0%-40%；债券、
货币市场工具等保本资产占基金资产的60%-100%，其中基金保留的现金以及投资
于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
在基金实际管理过程中，基金管理人将根据中国宏观经济情况和证券市场的
阶段性变化，在上述投资组合比例范围内，适时调整基金资产在股票、债券及货
币市场工具等投资品种间的配置比例。
（五）业绩比较基准
本基金业绩比较基准： 三年期银行定期存款收益率。
本基金选择三年期银行定期存款收益率作为业绩比较基准的原因如下：
在目前国内金融市场环境下，银行定期存款可以近似理解为保本定息产品。
本基金是保本型基金产品，保本周期为三年，保本但不保证收益率。以三年期银
行定期存款收益率作为本基金的业绩比较基准，能够使本基金保本受益人理性判
断本基金产品的风险收益特征，合理地衡量比较本基金保本保证的有效性。
如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩
比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时，
本基金管理人可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，但不需
要召开基金份额持有人大会。
（六）投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规范化的基本面研究分析
与积极主动的投资风格相结合，利用恒定比例组合保险（CPPI， Constant Proportion
Portfolio Insurance）原理，动态调整保本资产与收益资产的投资比例，以确保基金
在一段时间以后其价值不低于事先设定的某一目标价值，从而实现基金资产在保
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本基础上的保值增值目的。
1、保本资产和收益资产的配置策略
根据恒定比例组合保险原理，本基金将根据市场的波动、组合安全垫（即基
金净资产超过基金价值底线的数额）的大小动态调整保本资产与收益资产投资的
比例，通过对保本资产的投资实现保本周期到期时投资本金的安全，通过对收益
资产的投资寻求保本期间资产的稳定增值。本基金对保本资产和收益资产的资产
配置具体可分为以下三步：
第一步，确定保本资产的最低配置比例。根据保本周期末投资组合最低目标
价值（本基金的最低保本值为投资本金的100%）和合理的贴现率（初期以三年期
金融债的到期收益率为贴现率），设定当期应持有的保本资产的最低配置比例,即设
定基金价值底线；
第二步，确定收益资产的最高配置比例。根据组合安全垫和收益资产风险特
性，决定安全垫的放大倍数——风险乘数，然后根据安全垫和风险乘数计算当期
可持有的收益资产的最高配置比例；
第三步，动态调整保本资产和收益资产的配置比例，并结合市场实际运行态
势制定收益资产投资策略，进行投资组合管理，实现基金资产在保本基础上的保
值增值。
2、债券投资策略
在全球经济的框架下，本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货
币政策变化作出判断，运用数量化工具，对未来市场利率趋势及市场信用环境变
化作出预测，并综合考虑利率变化对不同债券品种的影响、收益率水平、信用风
险的大小、流动性的好坏等因素，构造债券组合。
在具体操作中，本基金运用如下多种策略，以获取风险调整后的稳健收益。
（1）根据保本周期的剩余期限动态调整保本资产债券组合久期，有效控制债
券利率风险，保证债券组合收益的稳定性。
（2）根据对债券市场期限结构变动特征的历史分析和现阶段期限结构特征的
分析，结合市场运行、持有人结构、债券供求等因素，制定相应的期限结构配置
策略，获取不同期限结构的债券利差收益。
（3）当收益率曲线比较陡峭时，通过分析收益率曲线各期限段的利差情况，
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利用骑乘策略买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券，随着持有期限的增加，债
券的剩余期限将会缩短，从而通过债券收益率下降获得资本利得收益。
（4）利用银行间与交易所市场现券存量进行国债回购将杠杆操作，所得的资
金积极参与类似于新股申购配售及其他可能的低风险套利交易，力争获得低风险
投资回报，提高组合的超额收益。
（5）通过对货币政策及利率变化方向的判断，在预期利率整体下降时，买入
相应期限的长期债券资产，以获得收益率曲线下移的债券资本利得。
（6）通过分析不同债券品种与不同信用等级的债券信用利差，积极把握不合
理信用利差定价给高收益率低信用等级债券带来的投资机会，以获得信用利差变
动带来的债券资本利得。
3、股票投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规范化的选股方法与积极
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主动的投资风格相结合，在分析和判断宏观经济运行和行业景气变化、以及上市
公司成长潜力的基础上，通过优选具有良好成长性、成长质量优良、定价相对合
理的股票进行投资，以谋求超额收益。
（1）行业配置
在全球经济的框架下，本基金管理人通过对宏观经济运行趋势、产业环境、
产业政策和行业竞争格局等多因素的分析和预测，确定宏观及行业经济变量的变
动对不同行业的潜在影响，得出各行业的相对投资价值与投资时机，据此挑选出
具有良好景气和发展潜力的行业。
具体操作中，本基金从经济周期因素评估、行业政策因素评估和行业基本面
指标评估（包括行业生命周期、行业发展趋势和发展空间、行业内竞争态势、行
业收入及利润增长情况等）三个方面挑选具有良好景气和发展潜力行业。一般而
言，对于国民经济快速增长中的先锋行业，受国家政策重点扶持的优势行业，以
及受国内外宏观经济运行有利因素影响具备良好成长特性的行业，为本基金股票
投资重点投资的行业。
（2）本基金综合运用交银施罗德的股票研究分析方法和其它投资分析工具挑
选具有良好成长性、成长质量优良、定价相对合理的股票构建股票投资组合。具
体分以下三个层次进行：
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1）品质筛选
筛选出在公司治理、财务及管理品质上符合基本品质要求的上市公司，构建
备选股票池。主要筛选指标包括：盈利能力（如 P/E、P/Cash Flow、P/FCF、P/S、
P/EBIT 等），经营效率（如 ROE、ROA、Return on operating assets 等）和财务状
况（如 D/A、流动比率等）等。
2）公司质量评价
通过对上市公司直接接触和实地调研，了解并评估公司治理结构、公司战略、
所处行业的竞争动力、公司的财务特点，以决定股票的合理估值中应该考虑的折
价或溢价水平。在调研基础上，分析员依据公司成长性、盈利能力可预见性、盈
利质量、管理层素质、流通股东受关注程度五大质量排名标准给每个目标公司进
行评分。
3）多元化价值评估
在质量评估的基础上，根据上市公司所处的不同行业特点，综合运用多元化
的股票估值指标，对股票进行合理估值，并评定投资级别。在明确的价值评估基
础上选择价值被低估的投资标的。
4、权证投资策略
本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础，配以权证定价模型寻求其
合理估值水平，以主动式的科学投资管理为手段，充分考虑权证资产的收益性、
流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属选择，追求基金资产稳定的当
期收益。
5、其他衍生工具投资策略
本基金将密切跟踪国内各种衍生产品的动向，一旦有新的产品推出市场，将
在届时相应法律法规的框架内，制订符合本基金投资目标的投资策略，同时结合
对衍生工具的研究，在充分考虑衍生产品风险和收益特征的前提下，谨慎进行投
资。本基金将按照相关法律法规通过利用股票指数期货及其他金融工具进行套利、
避险交易，控制基金组合风险，并通过灵活运用股票指数期货趋势投资策略获取
超额收益。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序
后可不受上述规定的限�